2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的有()。

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　ABCDE【解析】选项中的表述均正确。

　　2.贷款转让的目的有()。

　　A.分散或转移风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产多元化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.有利于贷款重组

　　ABCD【解析】贷款转让的主要目的是为了转移或分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本经济配置效率。

　　3.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。

　　A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

　　B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益下降

　　C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率上升下降会导致净利息收益下降

　　D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

　　E.当资产负债的缺口为 O 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

　　BCE【解析】当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　4.下列关于资本作用的说法中，正确的有()。

　　A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　ACE【解析】B 项中的资本金应为第一资金来源，不是最后资金来源。D 项中，应为保护存款者。

　　5.互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，常见的互换类型有()。

　　A.利率互换

　　B.货币互换

　　C.商品互换

　　D.期权互换

　　E.黄金互换

　　AB【解析】常见的互换有利率互换和货币互换。

　　6.商业银行业务外包种类有()。

　　A.处理程序外包

　　B.业务营销外包

　　C.专业性服务外包

　　D.核心业务外包

　　E.后勤性事务外包

　　ABCE【解析】商业银行不能把核心业务进行外包。

　　7.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试()。

　　A.存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

　　B.市场收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

　　D.重要行业的原材料或销售价格上下波幅超过 50%

　　E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　8.战略风险管理的作用有()。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　ABCDE【解析】除了选项中的描述外，战略风险管理的作用还包括强化内部控制系统和流程以及避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　9.贷款重组可以采取的措施有()。

　　A.减少贷款额度

　　B.调整贷款利率

　　C.增加控制措施，限制企业经营活动

　　D.调整信贷产品

　　E.调整贷款期限

　　ABCDE【解析】选项中的描述均正确。

　　10.市场风险限额指标包括()。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　E.币种限额

　　ABCDE【解析】市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

　　三、判断题

　　1.金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。22.商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。

　　3.商业银行的信用风险主要存在于银行账户，市场风险主要存在于交易账户，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

　　4.对单一法人客户的财务状况分析主要采取的方法有：财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】对单一法人客户的财务状况分析主要采取的方法有：财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析。

　　5.利率敏感度限额是对利率不利变动 200bp 引起银行整体经济价值最大损失进行限制。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】利率敏感度限额是对利率不利变动 100bp 引起银行整体经济价值最大损失进行限制。

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