2020年中级银行从业资格证风险管理密训试题（一）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.合格抵押品的认定要求包括()。

　　A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利

　　B.权属清晰

　　C.满足抵押品可执行的必要条件

　　D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的市场价格

　　E.在债务人违反合同时，银行能及时对抵押品进行清算或处置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项均属于合格抵押品的认定要求。

　　2.下列关于期权种类的说法中，正确的有()。

　　A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

　　B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

　　C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

　　D.按履约方式.期权可分为美式期权和欧式期权

　　E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

　　AD【解析】按照交易标的物的不同，期权可分为商品期权和金融期权。按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。按所选择的权利不同，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　3.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据/信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　ACD【解析】数据/信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。

　　4.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

　　A.就业制度和工作场所安全性

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　5.依据《巴塞尔新资本协议》的相关规定，下列属于商业银行核心资本的有()。

　　A.未分配利润

　　B.未公开储备

　　C.公开储备

　　D.盈余公积

　　E.资本公积

　　ACDE【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，B 选项未公开储备属于附属资本。

　　6.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　AB【解析】风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。

　　7.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。

　　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　　B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元

　　C.必须保留子组合的损失率数据

　　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E.理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。

　　8.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.满足客户对不同货币的需求

　　B.用来调整持有不同外汇头寸的比例

　　C.防范市场风险

　　D.控制汇率风险

　　E.避免市场风险

　　AB【解析】在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。远期外汇交易可以预先将对外贸易结算、跨境投资、外汇借款还贷等国际业务的外汇成本固定，从而达到控制汇率风险的目的。

　　9.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

　　A.客户监管难度大

　　B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

　　D.业务管理分散，缺乏统筹管理

　　E.个人信用体系不健全

　　BCE【解析】个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因;业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因。

　　10.下列关于负债性资产的说法中，正确的有()。

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　ACE【解析】负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化。

　　三、判断题

　　1.商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】商业银行进行风险管理的目标是减少风险。

　　2.近期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】近期净敞口头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

　　3.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。

　　4.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()

　　A.正确

　　B.错误

　　B【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。

　　5.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()

　　A.正确

　　B.错误

　　A【解析】Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

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