2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（十一）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有(　　)

　　A.易货交易

　　B.发生处理方式异常的交易

　　C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

　　D.互为提供担保或连环提供担保

　　E.与特定顾客或供应商发生大额交易

　　2.流动性风险预警信号中的融资信号包括(　　)

　　A.商业银行内部有关风险水平

　　B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　C.存款人提前兑付

　　D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E.所发行股票价格下跌

　　3.信用风险的主要形式包括(　　)

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　4.利率互换的主要作用不包括(　　)

　　A.规避货币汇率风险

　　B.规避利率风险

　　C.根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

　　D.减少违约风险

　　E.增加融资渠道

　　5.“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意(　　)

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地址

　　D.制定应急和连续营业方案

　　E.购买保险

　　6.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是(　　)

　　A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　7.国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(　　)

　　A.传统方法 B评级方法

　　C.信用评分方法

　　D.统计模型

　　E.黑色预警法

　　8.风险管理控制应当实现的目标包括(　　)

　　A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

　　B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

　　D.商业银行应当尽力消除风险

　　E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

　　9.下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有(　　)

　　A.有限责任制企业集团

　　B.股份合作化企业集团

　　C.纵向一体化企业集团

　　D.横向一体化企业集团

　　E.综合企业集团

　　10.下列关于VaR的描述正确的有(　　)

　　A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E.VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　三、判断题

　　1.一个债务人可以有不同的客户评级，而同一债务人的不同交易只有一个债项评级。 (　　)

　　2.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。 (　　)

　　3.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 (　　)

　　4.商业银行声誉风险管理的核心在f有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 (　　)

　　5.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(　　)

　　注：正确为A，错误为B。

　　一、单项选择题

　　1.A【解析】操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模或等系统原因产生的;流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。

　　2.B【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00%=(46+9)÷2310×100%≈2.38%。

　　3.D【解析】通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于新贷款净增值的预测值、存款净流量的预测值、其他资产净流量预测值、其他负债净流量预测值和期初的“剩余”或“赤字”加总，以获得未来时段内的流动性头寸。故选D。

　　4.B【解析】若涉及需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据具体情况确定：①如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，评项评价得满分;②在10%～30%(含)之间的，可得评价项目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，该项评价不得分。

　　5.D【解析】D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。

　　6.B【解析】结算风险在外汇交易中经常出现。

　　7.D【解析】黄金不作为商品，故选D。

　　8.A【解析】B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎涮息的微小变动了。

　　9.D【解析】交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。故选D。

　　10.D【解析】即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险，可以用来套就保值。所以D项错误。

　　11.C【解析】国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果。国家风险主权评级越低，融资成本越高。故C项错误。

　　12.A【解析】市场准入是银行监管的首要环节。故选A。

　　13.C【解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故选C。

　　14.C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型CrEdit MEtrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

　　15.C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。

　　16.D【解析】区域政策法规重大变化的相关警示信号有：国家政策法规变化给当地带来不利影响;行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控;区域法律法规明显调整等。故选D。

　　17.D【解析】通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法以及调查问卷法等。故选D。

　　18.C【解析】内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。C项说法错误。

　　19.C【解析】使用高级计量法需得到监管当局的批准，一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　20.B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。故选B。

　　二、多项选择题

　　1.ABDE【解析】C项不属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况。

　　2.BC【解析】A选项属于内部信号，D、E项属于外部信号。

　　3.AD【解析】信用风险是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。故选AD。

　　4.ADE【解析】利率互换的主要作用是规避利率风险和根据双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢。故选ADE。

　　5.ACDE【解析】B项对于损失于事无补;A、C、D、E四项均正确。

　　6.ABDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支被视为逾期。债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期90天以上(含90天)可被视为违约。

　　7.ABCD【解析】国际上较为广泛采用的信用风险预警方法主要有：传统方法;评级方法，例如OCC的贷款评级法;信用评分方法，例如CAMEL方法;统计模型。黑色预警法属于国内银行业的实践方法。因此选择 ABCD。

　　8.ABE【解析】银行要做的不是消除风险，而是风险与收益相匹配。所以D项错误。E不是应当实现的目标。

　　9.ABE【解析】按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。

　　10.ACDE【解析】风险价值是以绝对数表示的，而不是以概率百分比表示的。B项错误。故选ACDE。

　　三、判断题

　　1.B【解析】一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　2.B【解析】内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据;外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

　　3.A【解析】略。

　　4.B【解析】声誉风险产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。比如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险巾可能威胁商业银行声誉的风险因素。

　　5.B【解析】压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失。

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