2020年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试题（四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.集团法人客户的信用风险包括(　　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统性风险较高

　　E.风险识别和贷后管理难度大

　　12.内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行(　　)的独立审查和评价。

　　A.准确性

　　B.可靠性

　　C.充分性

　　D.效益性

　　E.有效性

　　13.以下属于代理业务操作风险的是(　　)。

　　A.内部人员窃取客户资料谋取私利

　　B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　C.销售时不恰当的宣传导致误导销售

　　D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失

　　E.超越委托范围办理业务

　　14.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是(　　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　15.影响违约损失率的主要因素包括(　　)。

　　A.清偿优先性

　　B.抵押品

　　C.借款企业的资本结构

　　D.公司所在行业

　　E.当前经济处于繁荣还是萧条

　　16.常用的事后控制方法有(　　)。

　　A.风险转移

　　B.风险定价

　　C.风险资本重新分配

　　D.风险缓释

　　E.提高风险资本水平

　　17.缺口分析法的局限性包括(　　)。

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　18.健康的风险文化至少应包括以下内容(　　)。

　　A.树立正确的风险管理理念

　　B.加强高级管理层的驱动作用

　　C.创建学习型组织

　　D.加强与外部先进文化的交流

　　E.建立完善的风险识别和控制体系

　　19.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括(　　)。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.工资率

　　D.股票价格

　　E.商品价格

　　20.广义上讲，银行机构的市场准人包括(　　)。

　　A.机构准人

　　B.业务准人

　　C.区域准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.级别准人

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】A在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，名义价值一般不具有实质性意义，A项正确。故选A。

　　2.【答案及解析】D内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。比如：交易不报告、欺诈、盗窃、盗用资产、伪造、多户头支票欺诈、贿赂、回扣和内幕交易等。D项正确;A、B、C三项错误。故选D。

　　3.【答案及解析】A商业银行有效防范和控制操作风险的前提是建立完善的公司治理结构。故选A。

　　4.【答案及解析】B均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误;A、C、D三项正确。故选B。

　　5.【答案及解析】C期权性风险往往以附有的条件存在。故选C。

　　6.【答案及解析】B重新定价风险最大的是以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源。故选B。

　　7.【答案及解析】B盈利能力监管指标包括：资本金收益率、净利息收入率、净业务收益率、非利息收入率、非利息收入比率和资产收益率。故选B。

　　8.【答案及解析】A对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿，这种风险管理方法属于风险补偿。故选A。

　　9.【答案及解析】B间接损失或成本，指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本。故选B。

　　10.【答案及解析】C市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独立的，C项错误。故选C。

　　1.【答案及解析】D流动比率是用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。故选D。

　　12.【答案及解析】C风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为中间计量数据、组合结果数据;需要收集的风险信息、数据通常分为内部数据、外部数据。故选C。

　　13.【答案及解析】B 13项应该是由波动负债变为主动负债。故选B。

　　14.【答案及解析】D价外期权与平价期权的内在价值为零，D项错误。故选D。

　　15.【答案及解析】C债券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。故选C。

　　16.【答案及解析】D资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。故选D。

　　17.【答案及解析】D黑客入侵属于外部风险。故选D。

　　18.【答案及解析】B在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。故选B。

　　19.【答案及解析】D客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是经济损失和会计损失。故选D。

　　20.【答案及解析】C利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，利率的调换。这个调换是双方的，如固定利率与浮动利率的调换，甲方以固定利率换取乙方的浮动利率，乙方则以浮动利率换取甲方的固定汇率，故称互换。A企业需要的是固定利率融资，因此进行浮动利率融资，与B企业的固定利率调换;反之，B企业也是一样的道理。故选C。

　　二、多项选择题

　　1.【答案及解析1 ABCDE与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。故选ABCDE。

　　2.【答案及解析】ABCE内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、可靠性、充分性、有效性的独立审查和评价。故选ABCE。

　　3.【答案及解析】ABCDE代理业务操作风险包括：内部人员窃取客户资料谋取私利;委托方伪造收付款凭证骗取资金;销售时不恰当的宣传导致误导销售;计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失;超越委托范围办理业务。故选ABCDE。

　　4.【答案及解析】CDE不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE。

　　5.【答案及解析】ABCDE影响违约损失率的主要因素包括：清偿优先性、抵押品、借款企业的资本结构、公司所在行业和当前经济处于繁荣还是萧条。故选ABCDE。

　　6.【答案及解析】ACDE常用的事后控制方法有：风险缓释或风险转移、风险资本重新分配、提高风险资本水平，B项属于事前控制方法。故选ACDE。

　　7.【答案及解析】BCE缺口分析的局限性包括：①忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;②未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险;③只能反映利率变动的短期影响;④未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。故选BCE。

　　B.【答案及解析】ABC健康的风险文化至少应包括树立正确的风险管理理念、加强高级管理层的驱动作用、创建学习型组织三个方面。D、E两项均为干扰项。故选ABC。

　　9.【答案及解析1 ABDE市场价格包括：利率、汇率、股票价格和商品价格。故选ABDE。

　　10.【答案及解析】ABD广义上井，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入。故选ABD。

银行从业资格考试《中级银行从业》在线题库	抢先试用
中级银行从业资格考试《法律法规》在线题库	抢先试用
中级银行从业资格考试《风险管理》在线题库	抢先试用