2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】A是多家银行，B是多家投资方;C是多个国家。都可以达到风险分散的效果

　　2.A

　　解析：A【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是

　　用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据

　　63.B

　　解析：B【解析】组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提离风险管理水平

　　4.D

　　解析：D【解析】收益下降属于产业风险，D项说法错误.

　　5.B

　　解析：B【解析】根据KPMG风除中性定价模型，1年内的违约概率=l-(1+为期l年的无风险收益率)/(1+零息债券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%

　　6.C

　　解析：C【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

　　7.C

　　解析：C【解析】本题可根据融资缺l21的计算公式作答。

　　8.A

　　解析：A【解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700-300=400(亿元);融资需求=融资缺口+流动性资产=400+100=500(亿元)。

　　9.C解析：C【解析】Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是一定总资产下营运资本所占的比重，用公式可表示为(流动资产-流动负债)/总资产。

　　10.A

　　解析：A【解析】贷款定价中的风险成本一般是指预期损失

　　11.B

　　解析：B【解析】我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人不可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。故选B。

　　12.B

　　解析：B【解析]2011年，我国监管当局出台r贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(8+1+1)/(200—180)=50%。

　　13.A

　　解析：A【解析】操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模或等系统原因产生的;流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素

　　14.D

　　解析：D【解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用：(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

　　15.B

　　解析：B【解析】监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性

　　16.C

　　解析：C【解析】分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。

　　17.C

　　解析：C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险。故选C。

　　18.D

　　解析：D【解析】外汇结构性风险来源于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　19.D

　　解析：D【解析】A中数值应为20%;B 中数值应为30%;C中数值应为30%

　　20.D

　　解析：D【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度

　　二、多项选择题

　　1.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件;(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会;(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失;(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险;(5)优化经常资本配置，并降低资本使用成本;(6)强化内部控制系统和流程;(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　2.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：(1)提高发言人的沟通技能;(2)提高解决问题的能力;(3)危机现场处理;(4)制定战略性的危机沟通机制;(5)危机处理过程中的持续沟通;(6)管理危机过程中的信息交流;(7)模拟训练和演习。故选ABCDE

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】现场检查的重点内容包括：流动性、盈利能力、市场风险敏感度、业务经营的合法合规性、资产质量、管理水平和内部控制、风险状况和资本充足性。故选ABCDE。

　　4.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限额可以按不同的维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度

　　5.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

　　6.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查个人住房抵押贷款涉及的风险，主要包括经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、C、D项正确

　　7.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我国商业银行信用风险监管指标包括不良贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率

　　8.C,D,

　　解析：CD【解析】利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD

　　9.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五个选项都是流动性负债，除此还包括一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)。

　　10.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互换的主要作用是规避利率风险和根据双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢。故选ADE

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