2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（七）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】根据不良贷款率公式：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%，该银行的不良贷款率为：(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%，故D选项正确

　　2.A

　　解析：A【解析】客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。故A选项符合题意。

　　3.D

　　解析：D【解析】对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行合理定价，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过定价来索取风险回报

　　4.D

　　解析：D【解析】通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法以及调查问卷法等。故选D

　　5.B

　　解析：B【解析】A项应规避的是自身的风险;C项魔为市场价格;D项银行的存贷款业务归入银行账户

　　6.A

　　解析：A【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素

　　7.B

　　解析：B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A、C、D三项所述内容

　　8.A

　　解析：A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的，不具有实质性意义

　　9.D

　　解析：D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。这个概念是解题关键，如果不能正确理解，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，A、B、C都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D项是作用于自己不会影响他人的情形。故选D

　　10.A

　　解析：A【解析】本题考查审慎经营类指标的种类。审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。成本收入比属于经营类指标，并不包含在此之列

　　11.B

　　解析：B【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　12.A

　　解析：A【解析】风险自留是指对一些无法避免的风险，在不影响大局利益的前提下自我承担所面临的风险。

　　13.D

　　解析：D【解析】内部流程因素引起的擞作风险是指由予商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会汁错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险就是由于业务流程没有被严格执行而造成的，故选D

　　14.D

　　解析：D【解析】交易/定价错误是指在交易过程中，未遵循操作规定导致交易和定价出现错误

　　15.C

　　解析：C【解析】会计资本又称账面资本，故A选项说法错误。监管资本是监管部门规定的(而非完全取决于商业银行实际风险水平)商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，故B、D选项说法错误。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。故C选项说法正确

　　16.D

　　解析：D【孵析】A项属于产业风险。B项属于技术风险，C项属于品牌风险

　　17.C

　　解析：C【解析】不管是买方期权还是卖方期权都是期权的“持有者”，“买卖”是他们未来的权利。与期权有关的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，期权的价值就会增大。本题中。期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。需要注意的是，对于期权的“买方卖疗”不能简单认为两者是对应买卖关系。

　　18.B

　　解析：B【解析】商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险分散的风险管理策略。

　　19.B

　　解析：B【解析】内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管投章、法律或公司政策导致的损失

　　20.B

　　解析：B【解析】商业银行风险规避的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。故选B

　　二、多项选择题

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面

　　2.B,C,

　　解析：BC【解析】本题考查对收益率曲线图的理解。收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示资产的各到期期限和对应的收益率。

　　3.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本题考查利率风险的分类。根据利率方面的知识可以知道，利率风险包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。因此选项A、B、C是正确的

　　4.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险，提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类，因此B、E项正确。 资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性，因此C选项正确;信用衍生产品是用来转移、对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方，因此D选项正确。

　　5.C,D,

　　解析：CD【解析】风险管理的“三道防线”是：第一防线——前台业务人员;第二道防线——风险管理职能部门;第三道防线——内部审计部门

　　6.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为：(1)银行业为各行业广泛提供金融服务I(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动;(3)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的;(4)风险是银行体系不可消除的内生因素。银行机构正是通过管理和经营风险获得收益;(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　7.C,E,

　　解析：CE【解析】使银行丧失流动性主要有两个方面：银行自身经营管理出现问题导致流动性受损;公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对。

　　8.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本题考查贷款分类。我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款

　　9.A,B,

　　解析：AB【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范

　　10.A,C,

　　解析：AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。由此可知，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口;当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　2.正确

　　解析：违约概率是事前检验的结果。

　　3.正确

　　解析：暂无

　　4.正确

　　解析：如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。这与传统上危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略形成鲜明的对比。

　　5.正确

　　解析：过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展

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