2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（五）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括(　　)。

　　A.《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》

　　B.《商业银行市场风险管理指引》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《国际会计准则第39号》

　　E.《巴塞尔新资本协议》

　　2.衡量流动性风险的指标主要包括(　　)

　　A.预期现金流量比

　　B.净贷款/总资产

　　C.证券资产/总资产

　　D.易变负债/负债总额

　　E.(现金资产+国库券)/总资产

　　3.市场风险中的期权性风险包括(　　)。

　　A.场内(交易所)交易的期权

　　B.场外的期权合同

　　C.债券或存款的提前兑付

　　D.贷款的提前偿还等选择性条款

　　E.贷款利率由借款人自主选择的条款

　　4.银行常用的外汇风险限额管理主要包括(　　)。

　　A.即期外汇头寸限额

　　B.掉期外汇买卖限额

　　C.敞口头寸限额

　　D.止损点限额

　　E.换期利率头寸限额

　　5.商业银行通常采用(　　)方式来应对和吸收预期损失。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.利用资本金

　　D.购买商业保险

　　E.限制高风险业务行为

　　6.健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?(　　)

　　A.强化内控意识，树立内控优先的理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.强化责任追究机制

　　D.健全信息管理系统

　　E.强化评估和反馈制度

　　7.下列属于风险转移的有(　　)。

　　A.不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B.备用信用证

　　C.商业银行参加存款保险

　　D.信用担保

　　E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　8.我国银行业信息披露管理的措施包括(　　)。

　　A.明确披露原则

　　B.完善管理法规

　　C.改进银行会计准则

　　D.强化表外信息披露

　　E.落实监控制度

　　9.以下属于代理业务操作风险的是(　　)。

　　A.内部人员窃取客户资料谋取私利

　　B.委托方伪造收付款凭证骗收资金

　　C.销售时不恰当的宣传误导销售

　　D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失

　　E.超越委托范同办理业务

　　10.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAME1。)分析系统包括(　　)

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流动性

　　三、判断题

　　1.商业银行对营业收入不超过4亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。(　　)

　　2.商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。(　　)

　　3.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用。(　　)

　　4.商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。(　　)

　　5.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。(　　)