2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十三）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有(　　)。

　　A.流程分析法

　　B.情景模拟法

　　C.风险地图法

　　D.调查问卷法

　　E.损失分布法

　　2.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有(　　)。

　　A.最低资本要求

　　B.储备资本要求和逆周期资本要求

　　C.系统重要性银行附加资本要求

　　D.非系统重要性银行附加资本要求

　　E.第二支柱资本要求

　　3.常用的风险事后控制的方法有(　　)。

　　A.风险转移

　　B.风险定价

　　C.风险资本的重新分配

　　D.提高风险资本水平

　　E.制定应急预案

　　4.下列关于高级计量法的说法中，正确的有(　　)。

　　A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一

　　B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型

　　C.高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准和模型构建流程

　　D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线

　　E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

　　5.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括(　　)。

　　A.风险状况

　　B.损失事件

　　C.诱因控制措施

　　D.关键风险指标

　　E.资本金水平

　　6.止损限额适用于(　　)的累计损失。

　　A.1日

　　B.2年

　　C.1周

　　D.1个月

　　E.3个月

　　7.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括(　　)。

　　A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督

　　B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

　　C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险

　　D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足

　　E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排

　　8.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的(　　)。

　　A.金融知识

　　B.金融经验

　　C.银行的地理位置

　　D.产品种类

　　E.服务质量

　　9.下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有(　　)。

　　A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升

　　B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

　　C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损

　　D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

　　E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

　　10.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有(　　)。

　　A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计

　　B.外部审计和银行监管统一于非现场检查

　　C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录

　　D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场

　　E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

　　三、判断题

　　1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。(　　)

　　2.信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。(　　)

　　3.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。(　　)

　　4.国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。(　　)

　　5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.D【解析】市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序;③保护存款者的利益。故本题选D。

　　2.B【解析】资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。故本题选B。

　　3.D【解析】对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为20%，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100%。故本题选D。

　　4.A【解析】对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。故本题选A。

　　5.A【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。借款人无法按期偿还贷款，银行的资产便得不到及时偿付，从而造成流动性风险。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。故本题选A。

　　6.A【解析】巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。故本题选A。

　　7.D【解析】测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。故本题选D。

　　8.C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徒金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600/(4000-500)×100%=17.1%。故本题选C。

　　9.B【解析】流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。故本题选B。

　　10.A【解析】预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率=1%×600×(1-40%)=3.6(万元)。故本题选A。

　　11.A【解析】正常贷款迁徙率属于动态监测指标。正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%。故本题选A。

　　12.B【解析】资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。故本题选B。

　　13.C【解析】名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。故本题选C。

　　14.A【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。

　　15.C【解析】内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。故本题选C。

　　16.B【解析】根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商业银行可根据不同的操作风险类型采取相应的管理策略。故本题选B。

　　17.A【解析】操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理操作风险的责任。我国商业银行目前的业务种类和运营方式划分为柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务和代理业务五个方面。故本题选A。

　　18.C【解析】个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款、个人质押贷款等。故本题选c。

　　19.B【解析】预期收益率E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。故本题选B。

　　20.D【解析】财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。故本题选D。

　　二、多项选择题

　　1.ABD【解析】在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。C、E项为操作风险的评估方法。故本题选ABD。

　　2.ABCE【解析】中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求：①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求;③系统重要性银行附加资本要求，为1%;④以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。故本题选ABCE。

　　3.ACD【解析】常用的风险事后控制方法有：风险缓释或风险转移;风险资本的重新分配;提高风险资本水平。故本题选ACD。

　　4.ABC【解析】高级计量法，是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准和模型构建流程。D、E项分别是标准法和基本指标法的描述。故本题选ABC。

　　5.ABCDE【解析】操作风险报告的主要内容主要有以下六个方面：风险状况、重大操作风险、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本金水平。故本题选ABCDE。

　　6.ACD【解析】止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于1日、1周或1个月等一段时间内的累计损失。故本题选ACD。

　　7.ABCD【解析】E项属于对风险计量模型的监督检查。故本题选ABCD。

　　8.ABCDE【解析】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。故本题选ABCDE。

　　9.AB【解析】流动风险与信用风险的关系：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，A、B项正确;C项是流动性风险与市场风险的关系;D项是流动性风险与操作风险的关系;E项是流动性风险与声誉风险的关系。故本题选AB。

　　10.CDE【解析】银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计，A项错误;外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查，B项错误。故本题选CDE。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。故本题选B。

　　2.B【解析】相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。故本题选B。

　　3.A【解析】风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。故本题选A。

　　4.B【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。故本题选B。

　　5.B【解析】从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素;但由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。故本题选B。

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