2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.线性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.线性辨别模型

　　2.关于债项评级的说法中，错误的有(　　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　3.按照执行价格，期权可分为(　　)。

　　A.溢价期权

　　B.平价期权

　　C.折价期权

　　D.价内期权

　　E.价外期权

　　4.下列各项中，能使银行失去流动性的情形有(　　)。

　　A.提高准备金比率

　　B.存款额下降

　　C.经营管理失当

　　D.衍生品交易中遭受巨额损失

　　E.公众对银行体系失去信心

　　5.哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有(　　)。

　　A.营运风险

　　B.竞争风险

　　C.信用风险

　　D.客户违约风险

　　E.资产减值风险

　　6.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在(　　)。

　　A.分散商业银行过度集中的信用风险

　　B.提供化解不良贷款的思路

　　C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

　　D.有助于缓解大企业融资难问题

　　E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境

　　7.商业银行市场风险控制的主要方法包括(　　)。

　　A.资产证券化

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.自我评估

　　8.以下关于远期和期货的说法中，正确的有(　　)。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差

　　9.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险

　　C.未考虑利率变动对非利息收入的影响

　　D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响

　　E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时问的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险

　　10.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法中，正确的有(　　)。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.更精确和可靠

　　C.计算量很大

　　D.对数据的依赖性强

　　E.存在一定的模型风险

　　三、判断题

　　1.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。(　　)

　　2.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　　)

　　3.相关系数具有线性不变性。(　　)

　　4.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。(　　)

　　5.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.C【解析】一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。故本题选C。

　　2.A【解析】后勤保障部门主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。故本题选A。

　　3.B【解析】关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。故本题选B。

　　4.A【解析】非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。人力资源配置不当风险属于非流程风险。故本题选A。

　　5.D【解析】自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。故本题选D。

　　6.C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。故本题选C。

　　7.C【解析】当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。故本题选C。

　　8.C【解析】绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险危机。故本题选C。

　　9.B【解析】短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。故本题选B。

　　10.C【解析】商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。故本题选C。

　　11.C【解析】该银行对待外汇风险的态度较为激进，因此其采用的计量总敞口头寸方法为净总敞口头寸法，净总敞口头寸为：(180+430)-(390+130)=90。故本题选C。

　　12.B【解析】国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门。操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交管理层。故本题选B。

　　13.A【解析】操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。故本题选A。

　　14.B【解析】标准法将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。故本题选B。

　　15.C【解析】良好的银行监管标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展;②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为;④鼓励公平竞争，反对无序竞争;⑤高效、节约地使用一切监管资源;⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。故本题选C。

　　16.A【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。自我评估法、关键风险指标法、因果分析模型都是用来处理操作风险的。故本题选A。

　　17.B【解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。故本题选B。

　　18.B【解析】当资金来源小于资金使用时，出现流动性赤字，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%～5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。故本题选B。

　　19.A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。故本题选A。

　　20.D【解析】声誉风险管理的具体做法有：强化声誉风险管理培训，确保实现承诺，确保及时处理投诉和批评，尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致，增强对客户/公众的透明度，将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，保持与媒体的良好接触，制定危机管理规划。故本题选D。

　　二、多项选择题

　　1.CDE【解析】信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。故本题选CDE。

　　2.DE【解析】债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。故本题选DE。

　　3.BDE【解析】按照执行价格，期权可分为价内期权、平价期权和价外期权。故本题选BDE。

　　4.CDE【解析】使银行丧失流动性主要在于两个方面：①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损;②公众对银行体系失去信心，从而出现挤兑导致银行的无法应对。另外D项情形也可能使银行失去流动性。故本题选CDE。

　　5.ABE【解析】根据哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型，战略风险有三大基本来源：①营运风险;②资产减值风险;③竞争风险。故本题选ABE。

　　6.ABCE【解析】信用衍生产品的作用体现在：①分散商业银行过度集中的信用风险;②提供化解不良贷款的思路;③防止信贷萎缩，增强资本的流动性;④有助于缓解中小企业融资难问题;⑤使银行得以摆脱在贷款定价上的困境。故本题选ABCE。

　　7.BCD【解析】商业银行市场风险控制的方法主要有：①限额管理，限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段;②风险对冲，商业银行应当利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损;③经济资本配置，经济资本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本题选BCD。

　　8.CDE【解析】远期合约是非标准化的，A项错误;期货合约是标准化的，B项错误。故本题选CDE。

　　9.ABCD【解析】缺口分析存在的局限性表现在：①缺口分析假定同一时间段内所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;②缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险);③非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响;④由于缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。E项表述内容是久期分析的局限性。故本题选ABCD。

　　10.ABCE【解析】对数据的依赖性强是历史模拟法的缺点。故本题选ABCE。

　　三、判断题

　　1.A【解析】敞口头寸为正，说明美元处于多头。题干表述正确。故本题选A。

　　2.B【解析】根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。故本题选B。

　　3.A【解析】相关系数具有线性不变性。题干表述正确。故本题选A。

　　4.A【解析】1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本完成。题干表述正确。故本题选A。

　　5.B【解析】对商业银行进行风险管理是银行所有部门的责任。故本题选B。

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