2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（七）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括(　　)。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　2.关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有(　　)。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

　　3.下列关于授信审批的说法，错误的有(　　)。

　　A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

　　B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估

　　C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

　　D.原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请

　　E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　4.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有(　　)。

　　A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或计提一定比例的贷款损失准备

　　C.银行将贷款出售并相应承担了一定比例的账面损失

　　D.银行停止对贷款计息

　　E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天

　　5.下列属于商业银行信用评分模型的有(　　)。

　　A.线性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非线性辨别模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　6.以下关于风险的说法，正确的有(　　)。

　　A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

　　B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

　　C.风险意味着没有收益

　　D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

　　E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失

　　7.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为(　　)。

　　A.完全损失

　　B.不完全损失

　　C.预期损失

　　D.非预期损失

　　E.灾难性损失

　　8.下列选项中，属于商业银行的资产的有(　　)。

　　A.浮动利率贷款

　　B.短期债券

　　C.固定利率贷款

　　D.长期债券

　　E.大额储蓄存单

　　9.全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括(　　)。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全套的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　10.我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括(　　)。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

　　C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　三、判断题

　　1.商业银行的核心资本不包括少数股权。(　　)

　　2.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。(　　)

　　3.用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。(　　)

　　4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。(　　)

　　5.商业银行是经营货币和风险的机构。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.A【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失。体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。故本题选A。

　　2.C【解析】风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性;风险是损失的可能性;风险是未来结果对期望的偏离，C项正确。风险与损失大小、分布有密切关系，但绝不等于损失本身，A、B、D项错误。故本题选C。

　　3.D【解析】健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。故本题选D。

　　4.B【解析】风险评估主要包括两个方面的内容：①对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;②实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。故本题选B。

　　5.A【解析】绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-10000=1000(元)。故本题选A。

　　6.D【解析】A项中风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的，A项错误;B项风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能，B项错误;C项风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿，C项错误。故本题选D。

　　7.B【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。故本题选B。

　　8.D【解析】压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。故本题选D。

　　9.D【解析】风险分散就是对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿。故本题选D。

　　10.B【解析】风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。故本题选B。

　　11.C【解析】目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其中，其他个人零售贷款包括个人消费贷款、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。故本题选C。

　　12.B【解析】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。故本题选B。

　　13.A【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。故本题选A。

　　14.B【解析】目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。故本题选B。

　　15.B【解析】销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入×100%，所以销售毛利率=(200-120)/200×100%=40%。故本题选B。

　　16.C【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，A项正确;《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者，B项正确;计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，C项错误;违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，D项正确。故本题选C。

　　17.A【解析】行业风险分析的主要内容包括：①行业特征及定位;②行业成熟期分析;③行业周期性分析;④行业的成本及盈利性分析;⑤行业依赖性分析;⑥行业竞争力及替代性分析;⑦行业成功的关键因素分析;⑧行业监管政策和有关环境分析。故本题选A。

　　18.C【解析】信用衍生品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。其作用主要有：①分散商业银行过度集中的信用风险;②提供化解不良贷款的新思路;③防止信贷萎缩，增强资本的流性;④有助于缓解中小企业融资难问题;⑤使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境。C项属于资产证券化的作用。故本题选C。

　　19.B【解析】压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。故本题选B。

　　20.B【解析】CreditMetriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。故本题选B。

　　二、多项选择题

　　1.ABCDE【解析】违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，影响它的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素。故本题选ABCDE。

　　2.ABCE【解析】区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，A、B、C项正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，D项错误;国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，E项正确。故本题选ABCE。

　　3.CD【解析】授信审批应当坚持审贷分离的原则，A项正确;授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，B项正确;企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，C项错误;原有贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，D项错误;在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项统一考虑和计量，E项正确。故本题选CD。

　　4.ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上;②银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施。债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现下列任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备;银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失;由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整;银行将债务人列为破产企业或类似状态;债务人中请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务;银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。故本题选ABCDE。

　　5.ABE【解析】商业银行信用评分模型有线性概率模型、1ogit模型、Probit模型、线性辨别模型。故本题选ABE。

　　6.ABDE【解析】风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，A项正确;风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的，没有风险就没有收益，B项正确，C项错误;风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身，D项正确;针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失，E项正确。故本题选ABDE。

　　7.CDE【解析】在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。故本题选CDE。

　　8.ABCD【解析】商业银行的资产包括浮动利率资产和固定利率资产。其中浮动利率资产包括浮动利率贷款和短期债券;固定利率资产包括固定利率贷款和长期债券。大额储蓄存单属于商业银行的负债。故本题选ABCD。

　　9.ABCE【解析】到了20世纪80年代，商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需要。全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。故本题选ABCE。

　　10.ABCDE【解析】国际上许多组织和机构对公司治理进行了广泛研究，我国商业银行监管当局借鉴经济合作与发展组织的公司治理准则和巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则，提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务;③建立、健全以监事会为核心的监督机制;④建立完善的信息报告和信息披露制度;⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。故本题选ABCDE。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。故本题选B。

　　2.A【解析】对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。故本题选A。

　　3.A【解析】用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。题干表述正确。故本题选A。

　　4.A【解析】提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。题干表述正确。故本题选A。

　　5.A【解析】商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。故本题选A。

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