2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（四）_第2页

　　二、多选题

　　1.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.股票价格风险

　　E.期权性风险

　　2.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括( )。

　　A.机构准入

　　B.行业准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.区域准入

　　E.业务准入

　　3.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　B.主要客户所在行业的发展趋势

　　C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　D.区域开放度

　　E.银行客户的地区集中度

　　4.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A.管理层风险

　　B.行业风险

　　C.企业现金流量

　　D.生产与经营风险

　　E.社会及自然环境

　　5.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　6.根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括( )。

　　A.监管机构对银行所披露的信息进行评估

　　B.健全的中介机构管理约束

　　C.完善的信息披露制度

　　D.良好的市场环境

　　E.有效的市场退出政策

　　7.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了( )。

　　A.维护债权人和其他当事人的合法权益

　　B.提高贷款偿还的可能性

　　C.降低商业银行资金损失的风险

　　D.提高银行对法人客户的指导能力

　　E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源

　　8.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。

　　A.哲学

　　B.公司治理原则

　　C.内部控制体系

　　D.风险管理理念

　　E.价值观

　　9.商业银行通常运用的风险管理策略有( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　10.信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括( )。

　　A.财务会计报告

　　B.各类风险管理状况

　　C.公司治理信息

　　D.年度重大事项

　　E.存款人的获利情况

　　11.下列行业财务风险指标中越高越好的有( )。

　　A.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标

　　B.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

　　C.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标

　　E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

　　12.下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有( )。

　　A.战略风险管理是一种长期性管理

　　B.战略风险管理是一种短期性管理

　　C.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　E.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　13.信用评分模型对法人客户而言,可观察到的特征变量主要包括( )。

　　A.收入

　　B.现金流量

　　C.资产

　　D.各种财务比率

　　E.年龄

　　14.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的危机/决策流程

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.培养开放、互信、互助的机构文化

　　E.建设学习型组织

　　15.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有( )。

　　A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响

　　D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　三、判断题

　　1.通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。( )

　　A.对

　　B.错

　　2. 商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

　　A.对

　　B.错

　　4.传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。( )

　　A.对

　　B.错

　　5. 商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。( )

　　A.对

　　B.错