2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（三）

　　一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。)

　　1.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指(　)。

　　A.新产品/业务风险评估

　　B.新产品/业务风险识别

　　C.新产品/业务风险控制

　　D.新产品/业务风险计量

　　正确答案:A

　　解析:1.新产品/业务风险识别：新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 2.新产品/业务风险评估：新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。

　　3.新产品/业务风险控制：新产品/业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。

　　考点

　　新产品/业务风险识别、评估与控制

　　2.商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于( )风险。

　　A.信用

　　B.操作

　　C.市场

　　D.利率

　　正确答案:B

　　解析:系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。

　　3.假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。

　　A.0.01

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　正确答案:A

　　解析:现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(8+12)÷2000=0.01。

　　4.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

　　A.2.5

　　B.0.8

　　C.2.0

　　D.1.6

　　正确答案:D

　　解析:最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数，代入数据，答案即为l.6。

　　5.假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为(　)。

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　正确答案:D

　　解析:短边法的计算分为三步：①分别加总每种外汇的多头和空头;②比较这两个总数;③把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数较大，所以其总敞口头寸为650。

　　6.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A.银行机构风险和合规性的分析、评价

　　B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　C.会计资料规范性

　　D.财务报表检查

　　正确答案:A

　　解析:外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

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　　7.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A.增加

　　B.负相关

　　C.不变

　　D.降低

　　正确答案:D

　　解析:将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险。

　　8.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

　　正确答案:D

　　解析:对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　9.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A.贷款企业

　　B.专业调查机构

　　C.贷款审批人

　　D.商业银行

　　正确答案:D

　　解析:从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任仍由商业银行承担。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

　　10.( )是审慎银行监管的核心。

　　A.资本监管

　　B.市场准人

　　C.现场检查

　　D.风险评级

　　正确答案:A

　　解析:资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

　　11.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　正确答案:C

　　解析:风险规避是商业银行风险管理的主要策略中的一种消极的风险管理策略。

　　12.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

　　A.银行不同客户的行业集中度

　　B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C.银行贷款在不同行业中的分布

　　D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　正确答案:B

　　解析:B项属于区域风险识别时关注的重点。

　　13.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　正确答案:C

　　解析:交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　14.违约的定义是( )的重要定义。

　　A.权重法

　　B.债项评级

　　C.经济资本管理

　　D.内部评级法

　　正确答案:D

　　解析:

　　15.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆入

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　正确答案:B

　　解析:在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

　　16.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。

　　A.利率期货

　　B.商品期货

　　C.货币期货

　　D.指数期货

　　正确答案:B

　　解析:期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。利率期货是指以利率为标的的期货合约。货币期货是指以汇率为标的的期货合约。指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。

　　17.下列不属于经营绩效类指标的是(　)。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　正确答案:B

　　解析:经营绩效类指标要有收益作为指标要素。选项B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　18.下列关于久期的说法，错误的是(　)。

　　A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　正确答案:A

　　解析:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确;对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。

　　19.贷款组合的信用风险识别不包括( )。

　　A.宏观经济因素

　　B.行业风险

　　C.区域风险

　　D.法律风险

　　正确答案:D

　　解析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

　　20.商业银行控制操作风险的前提是( )。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.建立完善的公司治理结构

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.建立完善的信息管理系统

　　正确答案:B

　　解析:建立完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的前提。