2019年中级银行从业资格证风险管理考点试题（一）_第2页

　　16.某银行2018年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为()。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　【答案】C

　　【解析】关注类贷款迁徙率-期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。选项C符合题意。

　　17.《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。

　　A.年度重大事项

　　B.公司治理情况

　　C.资本计量和管理

　　D.财务会计报告

　　【答案】C

　　【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,侧重于与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　18.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险,分为()。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.战略风险

　　D.外部事件

　　E.声誉风险

　　【答案】ABD

　　【解析】操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

　　19.()能在商业银行中起到维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用。

　　A.银行准备金

　　B.银行负债

　　C.银行资本金

　　D.银行现金流

　　【答案】B

　　【解析】商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器,在维持市场信心方面发挥着至关重要的作用。

　　20.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。

　　A.个人耐用消费品贷款

　　B.个人生产经营贷款

　　C.个人住房按揭贷款

　　D个人质押贷款

　　【答案】C

　　【解析】个人住房按揭贷款:未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款。

　　21.( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

　　A.转移风险

　　B.主权风险

　　C.传染风险

　　D.货币风险

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　　参考答案：A

　　解析：本题考查转移风险的定义。转移风险指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

　　22.(　)指由于某一国家或地区经济、政治、社会文化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

　　A.流动性风险

　　B.国别风险

　　C.汇率风险

　　D.市场风险

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　　参考答案：B

　　解析：本题考查国别风险的定义。国别风险指由于某一国家或地区经济、政治、社会文化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

　　23.下列属于国别风险的是( )。

　　A.转移风险

　　B.主权风险

　　C.传染风险

　　D.微观经济风险

　　E.政治风险

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　　参考答案：ABCE

　　解析：本题考查国别风险。国别风险的主要类型包括7类：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。

　　24.从商业银行的流动性来源看，流动性可分为( )。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.存款流动性

　　D.表外流动性

　　E.表内流动性

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　　参考答案：ABD

　　解析：本题考查流动性的分类。从商业银行的流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性、表外流动性。

　　25.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

　　A.操作风险

　　B.国别风险

　　C.流动性风险

　　D.汇率风险

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　　参考答案：C

　　26.下列关于信用风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.结算风险是一种特殊的信用风险

　　B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

　　D.信用风险既存在于表内业务中.又存在于表外业务中

　　【答案】C

　　【解析】信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

　　27.下列关于资本的说法，正确的是(　　)。

　　A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

　　B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

　　C.资本充足率中的资本指的是经济资本

　　D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

　　【答案】B【弘新解析】会计资本是商业银行资产负债表中的资产减去负债后的所有者权益部分;资本充足率中的资本指的是监管资本;经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本。

　　28.银行的风险管理流程是(　　)。

　　A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

　　B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

　　C.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

　　D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

　　【答案】A

　　【解析】银行的风险管理流程是：风险识别一风险计量一风险监测一风险控制。

　　29.假设随机变量×服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量×的均值为__________，方差为__________。(　　)

　　A.1;0.9

　　B.0.9;1

　　C.1;1

　　D.0.9;O.9

　　【答案】A

　　【解析】随机变量×服从二项分布写作：X～B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，X～B(10，0.1)，n=10，p=0.1;均值为np=1，方=np(1-p)=0.9。

　　30.以下不属于健康的风险文化包括的内容的是(　　)。

　　A.树立正确的风险管理理念

　　B.加强全体员工的驱动作用

　　C.创建学习型组织

　　D.充分发挥人的主导作用

　　【答案】B

　　【解析】正确的说法是“加强高级管理层的驱动作用”。

　　31.业务部门风险管理委员会是由(　　)设置的。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.高级管理层

　　【答案】D

　　【解析】业务部f-JN,险管理委员会是由高级管理层设置的。

　　7.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(　　)。

　　A.流动性风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　【答案】A

　　32.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为(　　)。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.O4%

　　D.0.05%

　　【答案】D

　　【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.O3%中的较高者。

　　33.A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　【答案】D

　　【解析】可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%=100/(500-150-250)×100%=100%。

　　34.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以(　　)最大化为目标。

　　A.利润

　　B.每股收益

　　C.经营价值

　　D.实体价值

　　【答案】C。

试题来源:[2019年银行从业(中级)考试题库 】 2019年银行从业中级取证班，送VIP题库 无基础通关 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力一次取证！扫描二维码或直接咨询