2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（2）_第8页

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　单选题(当前66/136题，0.5分)

　　假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

　　A -1

　　B 1.5

　　C 1

　　D -1.5

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，即6-(900/1000)×5=1.5

　　单选题(当前67/136题，0.5分)

　　下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。

　　A 标准法

　　B 现期风险暴露法

　　C 内部评级法

　　D 内部模型法

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　交易对手信用风险计量方法不包括内部评级法。

　　单选题(当前68/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是( )。

　　A 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估

　　B 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　C 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　D 一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被“包”出去。

　　单选题(当前69/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。

　　A 核心一级资本

　　B 储备资本

　　C 二级资本

　　D 其他一级资本

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

　　单选题(当前70/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。

　　A 0-1

　　B 0-4

　　C 0-3

　　D 0-2

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。

　　单选题(当前71/136题，0.5分)

　　完善的( )和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。

　　A 管理体制建设

　　B 公司治理结构

　　C 风险缓释技术

　　D 风险控制程序

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　单选题(当前72/136题，0.5分)

　　中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

　　单选题(当前73/136题，0.5分)

　　做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 商品价格风险

　　B 利率风险

　　C 结算风险

　　D 汇率风险

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　单选题(当前74/136题，0.5分)

　　在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重揭失。此事件对应的操作风险成因是( )。

　　A 系统缺陷

　　B 人员因素

　　C 外部事件

　　D 违反内部流程

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本5.1.4外部事件

　　单选题(当前75/136题，0.5分)

　　在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

　　A 余额1000万

　　B 缺口1000万

　　C 余额3250万

　　D 余额2250万

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　单选题(当前76/136题，0.5分)

　　下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是( )。

　　A 国债

　　B 股票

　　C 同业借款

　　D 抵押给第三方的资产