2019年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试卷（2）

　　一、单项选择题(本大题共 80 小题，每小题 0.5 分，共 40 分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根据题意可知，某股票的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式计算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，则股票的股价增长率落在(2%，8%)区间内。

　　2.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

　　A.二级资本

　　B.其他一级资本

　　C.核心一级资本

　　D.股东资本

　　C【解析】核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

　　3.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括()。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　D【解析】银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：(1)高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险。(2)高不对称性，即银行与社会、客户与交易对手间的信息不对称。(3)高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性。(4)对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。

　　4.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　A【解析】商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

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　　5.下列不属于基本面指标的是()。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.环境类指标

　　D.盈利能力指标

　　D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标属于财务指标。

　　6.关于“贷款风险迁徙率”，下列说法中错误的是()。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标是一个动态监测指标

　　B【解析】贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　7.以下不属于单币种敞口头寸的是()。

　　A.即期净敞口头寸

　　B.远期净敞口头寸

　　C.总敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　C【解析】根据不同类型，外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸分为即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸。

　　8.下列关于远期利率合约的说法中，正确的是()。

　　A.远期利率合约中协定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

　　B【解析】远期利率合约中协定利率的期限通常是 1 个月至 1 年。故 A 项错误。债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。故 C 项错误。债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险。故 D 项错误。

　　9.采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数β为()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各业务条线的操作风险资本系数如下：(1)零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12%。(2)商业银行和代理服务业条线的操作风险资本系数为 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为 18%。

　　10.下列不属于产品设计缺陷的表现的是()。

　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D.提供的产品在合同方面考虑不周到

　　D【解析】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。

　　11.融资缺口等于()。

　　A.贷款平均额+核心存款平均额

　　B.贷款平均额-核心存款平均额

　　C.核心存款平均额-贷款平均额

　　D.贷款期望额-核心存款平均额

　　B【解析】商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　12.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过 25%。

　　13.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。

　　A.竞争能力

　　B.风险管理水平

　　C.盈利能力和业务发展空间

　　D.客户资源

　　C【解析】激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

　　14.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　A.客户风险

　　B.技术风险

　　C.项目风险

　　D.品牌风险

　　B【解析】商业银行面临的技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　15.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收损失

　　C.提高收益

　　D.降低流动性

　　B【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

　　16.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

　　A【解析】国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

　　17.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.市场准入

　　D.风险评估

　　C【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　18.下列关于风险迁徙类指标的说法中，不正确的是()。

　　A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

　　B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

　　D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

　　19.以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

　　A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

　　B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

　　C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

　　D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

　　D【解析】集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额;第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值;第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

　　20.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款20 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。