2019年中级银行从业资格证风险管理试题及答案（5）_第2页

　　二、多选题:

　　18、

　　下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有()。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理不能够为商业银行定价提供依据

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　标准答案：a, b, d, e

　　19、

　　下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　标准答案：a, b, d, e

　　20、

　　下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　标准答案：a, b, c, e

　　21、

　　信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　标准答案：a, d

　　22、

　　下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　标准答案：a, b

　　23、

　　以下属于风险转移策略的是( )

　　A出口信贷保险

　　B担保

　　C备用信用证

　　D对冲

　　标准答案：a, b, c

　　三、判断题:

　　24、

　　违约风险针对个人，不针对企业。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　25、

　　操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　26、

　　信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　27、

　　马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　28、

　　基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　29、

　　与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取()

　　对 错

　　标准答案：错误

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