2019年中级银行从业资格证风险管理试题及答案（2）

　　1.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币•可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( )。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　2.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

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　　3.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。

　　A.行业因素

　　B.产品因素

　　C.地区因素

　　D.宏观经济因素

　　4.CreditMetrics的说法错误的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

　　C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

　　D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

　　5.不属于按照信贷产品分类的个人客户的是( )。

　　A.假按揭

　　B.汽车消费信贷

　　C.信用卡消费信贷

　　D.违约概率

　　6.下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。

　　A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

　　B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

　　C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

　　D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

　　7.下列说法不正确的是( )。

　　A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 .

　　B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性

　　C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

　　8.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是( )。

　　A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

　　B.内部评级是主要依靠专家定性分析

　　C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

　　9.以下说法中不正确的是( )。

　　A.违约频率是事后的检验结果

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

　　D.违约概率是分析模型作出的事前预测

　　10.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　11.关于VaR的说法错误的是( )。

　　A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

　　B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

　　C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

　　D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

　　12.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

　　A.公允价值和预期价值

　　B.市场价值和公允价值

　　C.名义价值和市场价值

　　D.内在价值和名义价值

　　13.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。

　　A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

　　B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

　　C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　14.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

　　A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

　　B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.能够预测突发事件的风险

　　D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　15.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

　　A.汇率风险

　　B.商品价格风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　16.下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。

　　A.即期利率曲线可由远期利率推断

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

　　17.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。

　　A.全部市场风险损失

　　B.部分市场风险损失

　　C.全部违约风险损失