2019年中级银行从业资格证风险管理考点试题（9）_第5页

　　题号： 81

　　银行在进行压力测试时，第一步是( )。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　标准答案：C

　　题号： 82

　　在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

　　A、预期损失率=违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率=违约概率×

　　D、违约风险暴露

　　标准答案：A

　　题号： 83

　　某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　标准答案：B

　　题号： 84

　　有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　标准答案：D

　　题号： 85

　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A、统计模型

　　B、VAR法

　　C、历史违约经验

　　D、外部评级映射

　　标准答案：B

　　题号： 86

　　根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A、次级类贷款

　　B、损失类贷款

　　C、关注类贷款

　　D、可疑类贷款

　　标准答案：D

　　题号： 87

　　亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行()。

　　A、风险计量

　　B、压力测试

　　C、风险监控

　　D、风险分析

　　标准答案：B

　　题号： 88

　　违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是()所有借款人的违约概率。

　　A、某一地区

　　B、某一行业

　　C、某一组合

　　D、某一信用等级

　　标准答案：D

　　题号： 89

　　()是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

　　A、不良率

　　B、违约概率

　　C、违约频率

　　D、不良债项余额在所有债项余额的占比

　　标准答案：B

　　题号： 90

　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是(　　)。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率

　　标准答案：B

　　题号： 91

　　假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为()。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　标准答案：C

　　题号： 92

　　对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为()万人民币。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　标准答案：B

　　题号： 93

　　影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。

　　A、行业因素

　　B、产品因素

　　C、地区因素

　　D、宏观经济因素

　　标准答案：B

　　题号： 94

　　如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为()万人民币。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　标准答案：A

　　题号： 95

　　从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

　　A、相对于无风险利率的差额

　　B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差

　　C、相对于无风险利率的比率

　　D、两种信用资产相对于无风险利率的比值

　　标准答案：A

　　题号： 96

　　从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了( )三个主要发展阶段。

　　A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

　　B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

　　C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

　　D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

　　标准答案：A

　　题号： 97

　　以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是()。

　　A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

　　B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

　　C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

　　D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

　　标准答案：A

　　题号： 98

　　( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A、信用风险识别

　　B、信用风险计量

　　C、信用风险监控

　　D、信用风险报告

　　标准答案：B

　　题号： 99

　　资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、无关

　　标准答案：B

　　题号： 100

　　专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为( )。

　　A、债务人资本实力

　　B、贷款抵押品

　　C、经济或行业周期形势

　　D、信贷专家的主观性

　　标准答案：D