2019年中级银行从业资格证风险管理考点试题（4）

　　题号： 1

　　巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )

　　A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

　　B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

　　C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

　　D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

　　标准答案：B

　　题号： 2

　　核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )

　　A、缺乏足够的后援/替代人员

　　B、相关信息缺乏共享和文档记录

　　C、雇员福利支出增加

　　D、缺乏岗位轮换机制

　　标准答案：C

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　　题号： 3

　　失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素?( )

　　A、交易不报告

　　B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

　　C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

　　D、有组织的劳工运动

　　标准答案：B

　　题号： 4

　　内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )

　　A、财务/会计错误

　　B、文件合同缺陷

　　C、错误监控/报告

　　D、结算支付错误

　　标准答案：B

　　题号： 5

　　错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的( )或者外部汇报不准确。

　　A、操作规范

　　B、监管职责

　　C、汇报义务

　　D、风险控制义务

　　标准答案：C

　　题号： 6

　　在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 ( )

　　A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

　　B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

　　D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　标准答案：D

　　题号： 7

　　商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )

　　A、追求快速见效，无需考虑长期的效果

　　B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程

　　D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本

　　标准答案：C

　　题号： 8

　　在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )

　　A、政府新兴的立法

　　B、公共利益集团持续的压力/运动

　　C、极端组织的行动或政变

　　D、政府货币政策的改变

　　标准答案：D

　　题号： 9

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )

　　A、经济资本

　　B、存款准备金

　　C、资本充足率

　　D、央行票据

　　标准答案：A

　　题号： 10

　　在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等( )类。

　　A、6

　　B、7

　　C、8

　　D、9

　　标准答案：C

　　题号： 11

　　在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β 值代表各产品线的操作风险暴露。

　　巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β 因子等于18%?

　　A、商业银行业务

　　B、资产管理

　　C、公司金融

　　D、零售经纪

　　标准答案：C

　　题号： 12

　　高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。

　　A、外部操作风险计量系统

　　B、外部操作风险控制系统

　　C、内部操作风险计量系统

　　D、内部操作风险控制系统

　　标准答案：C

　　题号： 13

　　使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序? ( )

　　A、信用风险模型和模型独立控制

　　B、技术风险模型和模型独立预测

　　C、系统风险模型和模型独立操作

　　D、操作风险模型和模型独立验证

　　标准答案：D

　　题号： 14

　　使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。

　　A、预期收益，非预期风险

　　B、预期损失，非预期损失

　　C、预期风险，非预期风险

　　D、预期资本，非预期资本

　　标准答案：B

　　题号： 15

　　监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

　　A、风险假设

　　B、相关性假设

　　C、准确性假设

　　D、完整性假设

　　标准答案：B

　　题号： 16

　　巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )年的内部损失数据。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　标准答案：B

　　题号： 17

　　使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的( )两个因素是必须考虑的?

　　A、宏观环境和内部控制

　　B、业务经营环境和内部控制

　　C、监管环境和行业竞争

　　D、宏观环境和政策风险

　　标准答案：B

　　题号： 18

　　公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。

　　A、风险管理部门

　　B、监事会

　　C、高级管理层

　　D、业务管理部门

　　标准答案：C

　　题号： 19

　　内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的( )和( )。

　　A、准确性，及时性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及时性

　　标准答案：C

　　题号： 20

　　违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A、技术水平

　　B、合规问题

　　C、管理问题

　　D、制度设计

　　标准答案：B