中级银行从业资格考试风险管理练习题（4）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。

　　A.保障性

　　B.流动性

　　C.安全性

　　D.盈利性

　　E.竞争性

　　[解析]答案为 BCD。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。

　　2.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款

　　C，总资产

　　D.贷款总额

　　E.大额负债依赖度

　　[解析]答案为 BC。衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。

　　3.下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票价格下跌

　　D.资产质量

　　E.融资成本上升

　　[解析]答案为 BE。流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，所以 B、E 项正确;A 选项盈利水平与 D 选项资产质量属于商业银行内部指标;C 选项股票价格下跌属于商业银行外部指标。

　　4.核心雇员流失的风险具体体现为( )。

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援/替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工超越授权的活动

　　[解析]答案为 BCD。核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援/替代人员、相关信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以 B、c、D 选项正确;A 选项属于知识技能匮乏;E选项核心员工超越授权的活动属于失职违规。

　　5.基本指标法的计算中涉及( )变量。

　　A.基本指标法需要的资本

　　B.前三年中总收人为负数的年数

　　C.前三年中总收人为正数的年数

　　D.前三年各年为正的总收入

　　E.所计量的总的年数

　　[解析]答案为 ACD。基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入为正数的年数、前三年各年为正的总收入。

　　6.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。

　　A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

　　B.有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

　　D.能最大限度地避免经济损失

　　E.减少法律争议、诉讼事件

　　[解析]答案为 ABDE。战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以 A 选项正确;全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为 成长机会，所以 B 选项正确;可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以 C 选项错误;战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商 业银行的声誉和股东价值，所以 D 选项正确;避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以 E 选项正确。

　　7.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。

　　A.强化声誉风险管理培训

　　B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

　　E.制定危机管理规划

　　[解析]答案为 ABCDE。有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累 早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持 与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

　　8.蒙特卡洛模拟法是计量 VaR 值的基本方法之一，其优点包括( )。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　[解析]答案为 ACE。蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模 拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定 的假设，存在一定的模型风险;②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

　　9.银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。

　　A.准确性原则

　　B.可比性原则

　　C.及时性原则

　　D.持续性原则

　　E.法人并表原则

　　[解析]答案为 ABCDE。银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。

　　10.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

　　A.不良资产率

　　B.商业银行总的流动性需求

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　[解析]答案为 ACDE。我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等，所以 A、C、D、E 选项正确;B 选项属于商业银行流动性风险管理方法。