2019年中级银行从业资格考试法律法规章节习题及答案（14）_第2页

　　二、多项选择题

　　1、根据操作风险引起原因的不同，可以分为(　)引发的风险。

　　A、人员因素

　　B、内部流程

　　C、系统因素

　　D、外部事件

　　E、流动因素

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查操作风险的分类。根据操作风险引起原因的不同，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。参见教材P233-234。

　　2、下列属于银行流动性风险管控手段的是(　)。

　　A、现金流量管理

　　B、限额管理

　　C、融资管理

　　D、压力测试

　　E、应急计划

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的管控手段。具体手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。参见教材P238。

　　3、市场风险可以分为(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、操作风险

　　D、股票价格风险

　　E、商品价格风险

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险的分类。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。参见教材P230。

　　4、按照风险发生的形式，可以将信用风险分为(　)。

　　A、系统性信用风险

　　B、非系统性信用风险

　　C、结算前风险

　　D、结算风险

　　E、主权信用风险

　　【正确答案】 CD

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。按照风险发生的形式，可分为结算前风险和结算风险。参见教材P224。

　　5、商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括(　)。

　　A、违约概率

　　B、违约损失率

　　C、有效期限

　　D、预期损失

　　E、违约风险暴露

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险参数。商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。参见教材P225。

　　6、商业银行的风险管理流程包括(　)。

　　A、风险识别

　　B、风险计量

　　C、风险预测

　　D、风险监测

　　E、风险控制

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。参见教材P221。

　　7、市场风险的计量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、风险价值法

　　E、压力测试

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险的计量方法。市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。参见教材P231-232。

　　8、常用的信用风险控制手段包括明确(　)。

　　A、限额管理

　　B、风险缓释

　　C、风险定价

　　D、信贷退出

　　E、信贷准入

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险的管控手段。常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。参见教材P228-229。

　　三、判断题

　　1、商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。参见教材P215。

　　2、资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的分类。资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。参见教材P237。

　　3、结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。参见教材P224。

　　4、违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查违约风险暴露。违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。参见教材P225。

　　5、对于非零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。(　)

　　【答案解析】 本题考查内部评级法。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。参见教材P227。

　　6、总体上看，基本指标法计算方法较为简单，资本与收入呈线性关系，银行收入越高、资本要求越大。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查基本指标法。总体上看，基本指标法计算方法较为简单，资本与收入呈线性关系，银行收入越高、资本要求越大。参见教材P235。

　　7、结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。参见教材P217。

　　8、良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险识别。良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。参见教材P222。

　　9、风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定”，包括员工的风险观、风险管理意识、职业道德等，这些内容决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有重要的影响。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险文化的内容。风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定”，包括员工的风险观、风险管理意识、职业道德等，这些内容决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有重要的影响。参见教材P224。

　　10、简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。参见教材P220。

　　11、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查缺口分析。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。参见教材P231。

　　12、商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之差。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查内部模型法。商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。参见教材P232。

　　13、常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益等。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信贷准入。常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益等。参见教材P229。

　　14、保证的缓释作用体现在客户违约时，由保证人代为偿还全部或者部分债务，提高回收率。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查保证。保证的缓释作用体现在客户违约时，由保证人代为偿还全部或者部分债务，提高回收率。参见教材P229。

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