2019年中级银行从业资格考试法律法规章节习题及答案（12）_第2页

　　二、多项选择题

　　1、在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用的方法主要包括(　)。

　　A、成本分析策略

　　B、现金流匹配策略

　　C、负债久期分析策略

　　D、风险免疫管理策略

　　E、久期缺口风险管理策略

　　【正确答案】 DE

　　【答案解析】 本题考查久期管理。在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用以下两种方法：一是风险免疫管理策略;二是久期缺口风险管理策略。参见教材P197。

　　2、下列关于资产负债管理对象的理解正确的是(　)。

　　A、传统资产负债管理的对象即是银行的资产负债表

　　B、在管理范畴上，资产负债管理长期依存于从单一本币口径衡量银行价值

　　C、在管理思路上，由对表内资产负债规模被动管理，转变为对资产负债表内外项目规模、结构、风险的积极主动管理

　　D、在新的金融市场环境下，商业银行资产负债管理的对象和内涵不断扩充，呈现出“表内外、本外币、集团化”的趋势

　　E、资产负债管理体现了商业银行经营管理的最基本原则，即以安全性、流动性为基本前提，通过盈利性实现银行价值的最大化

　　【正确答案】 ACDE

　　【答案解析】 本题考查资产负债管理的对象。选项B错误，在管理范畴上，从单一本币口径的资产负债管理，转变为本外币资产负债的全面管理，从单一法人视角的资产负债管理，转变为从集团战略角度加强子公司和境外机构统一、全局性的资产负债管理。参见教材P191。

　　3、为了确保实现管理目标，资产负债管理通常需要遵循的管理原则主要有(　)。

　　A、资本约束原则

　　B、价值回报原则

　　C、综合平衡原则

　　D、规模扩张原则

　　E、战略导向原则

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查资产负债管理的原则。为了确保实现管理目标，资产负债管理通常需要遵循以下四项管理原则：战略导向原则、资本约束原则、综合平衡原则、价值回报原则。参见教材P193。

　　4、商业银行资本管理的内容主要包括(　)。

　　A、实施资本分配和考核

　　B、制订资本规划及年度计划

　　C、建立资本管理框架及机制

　　D、开展资本规划、筹集、配置

　　E、确定资本管理工具和流程

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查资本管理。商业银行资本管理的内容主要包括开展资本规划、筹集、配置、监控、评价和应用等管理活动，建立资本管理框架及机制，制订资本规划及年度计划，确定资本管理工具和流程，实施资本分配和考核等。参见教材P194。

　　三、判断题

　　1、资产证券化是一项普通的新业务，也是一种新的融资形式。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查资产负债管理的策略。资产证券化不是一项普通的新业务，也不单是一种新的融资形式，而是协调表内与表外、优化资源跨期配置的资产负债管理工具。参见教材P199。

　　2、久期缺口风险管理策略是指即通过久期缺口来衡量银行总体利率风险的大小，并据此制定利率风险管理的相应策略。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查久期缺口风险管理策略。久期缺口风险管理策略，即通过久期缺口来衡量银行总体利率风险的大小，并据此制定利率风险管理的相应策略。参见教材P197。

　　3、利用内部资金转移定价核算资金收益或成本时，对负债而言是成本，对资产而言是收益。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查内部资金转移定价。利用内部资金转移定价核算资金收益或成本时，对负债而言是收益，对资产而言是成本。参见教材P197。

　　4、对于商业银行而言，传统资产负债管理的对象即是银行的资产负债表。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查资产负债管理的对象。对于商业银行而言，传统资产负债管理的对象即是银行的资产负债表。参见教材P191。

　　5、资本是商业银行资产增长的边界之一，也是最主要的制约因素。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查资产负债管理的原则。资本是商业银行资产增长的边界之一，也是最主要的制约因素。参见教材P193。

　　6、资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查资产负债组合管理。资产负债组合管理包括资产组合管理、负债组合管理和资产负债匹配管理三个部分。参见教材P194。

　　7、资金管理是商业银行经营管理的一个核心内容，直接影响银行的经营利润。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查定价管理。定价管理是商业银行经营管理的一个核心内容，直接影响银行的经营利润。参见教材P194-195。

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