2016年银行业初级资格考试《风险管理》考试大纲

　　考试目的

　　通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制。

　　考试内容

　　一、风险管理内容

　　(一)风险与风险管理的主要内容;

　　(二)商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;

　　(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;

　　(四)商业银行的风险与资本;

　　(五)风险管理的数理基础、分析与运用;

　　二、商业银行风险管理的基本架构

　　(一)商业银行风险管理环境;

　　(二)商业银行风险管理组织及其职责;

　　(三)商业银行风险管理流程;

　　(四)商业银行风险管理信息系统。

　　三、信用风险管理

　　(一)信用风险识别的主要内容和方法;

　　(二)信用风险计量;

　　(三)信用风险监测与报告;

　　(四)信用风险控制;

　　(五)信用风险资本计量。

　　四、市场风险管理

　　(一)市场风险识别的主要内容和特征;

　　(二)市场风险计量;

　　(三)市场风险监测与控制;

　　(四)市场风险资本计量方法;

　　(五)交易对手信用风险的计量和管理。

　　五、操作风险管理

　　(一)操作风险的主要内容和特征;

　　(二)操作风险评估;

　　(三)操作风险控制;

　　(四)操作风险监控与报告;

　　(五)操作风险资本计量。

　　六、流动性风险管理

　　(一)流动性风险识别;

　　(二)流动性风险评估;

　　(三)流动性风险监测与控制。

　　七、其他风险管理

　　(一)国别风险管理的内容及基本做法;

　　(二)声誉风险管理的内容及基本做法;

　　(三)战略风险管理的内容及基本做法。

　　八、风险评估与资本评估

　　(一)全面风险与资本评估程序的内容;

　　(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;

　　(三)压力测试的内容和做法;

　　(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程

　　(五)资本充足评估报告的基本内容

　　九、银行监管与市场约束

　　(一)监管机构的监督检查

　　(二)市场约束机制。