2020年银行从业资格证风险管理考点：国别风险

　　国别风险

本章练习 考点讲解

　　一、国别风险的概念

　　由于某一国家或地区政治、经济、社会变化导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，使银行遭受损失的风险

　　二、国别风险的类型

　　转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险

　　三、国别风险识别事件和指标

　　1、主权违约

　　2、转移事件

　　3、货币贬值：本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过 25%或更高比例

　　4、银行业危机：持有银行总资产 10%或以上的银行资不抵债，无法偿还债务

　　5、政治动荡

　　(四)国别风险计量与评估

　　1、评级模型

　　定量定性结合的打分卡模型：政治 25%、经济 25%、法律 15%、税收 15%，运营 10%、安全 10%

　　基于主权评级模型基础上的国别风险评级模型

　　(五)国别风险等级分类

　　低：政体稳定、经济政策被证明有效且正确，不存在外汇限制、有及时偿债的超强能力

　　较低：国别风险期望较低，偿债能力足够，目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素

　　中等：还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失

　　较高：存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但仍然不能按时偿还债务，即时执行担保或其他措施，也肯定要造成较大损失

　　高：出现经济、政治、社会动荡等风险事件或概率较高，采取所有可能措施或一切必要法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍有可能无法收回，或只能收回极少部分

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