2017银行从业资格考试风险管理必备考点：风险监测

　　5.4 操作风险监测与报告

　　5.4.1 风险监测

　　1.风险诱因/环节

　　从内部因素来看，主要是包括人员、流程、系统等这些方面带来的操作风险，外部因素比如外部欺诈等等。实际操作中，要对内外因素同时加以防范。

　　2.关键风险指标

　　(1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标。

　　(2)选择风险指标的原则：

　　相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。

　　(3)确定风险指标的步骤

　　了解业务和流程;

　　确定并理解主要风险领域;

　　操作风险关键指标强调：一个是前后台交易不匹配占比，即前台和后台没有匹配的交易数据，。另外一个是反洗钱警报占比，这是对洗钱风险的度量指标。

　　3.因果分析模型

　　为了量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。

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