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2017银行从业资格考试风险管理必备考点:经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

来源:考试网  [2017年5月9日]  【

  4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

  RAROC=税后净利润/经济资本

  经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。

  EVA=税后净利润-资本成本

  =税后净利润-经济成本×资本预期收益率

  =(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

  采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩,有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识,并鼓励严谨的价值投资取向,从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

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责编:liujianting

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