2020年初级银行从业资格考试法律法规提升练习（十四）_第2页

　　二、多选题

　　1.实践中，通常将金融风险造成的损失分为(　)。

　　A.异常损失

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.极端损失

　　E.操作损失

　　『正确答案』BCD

　　『答案解析』本题考查三种不同类型的损失。实践中，通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失三种类型。预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均值。非预期损失是指在未来一段时间内，一定置信度(如99.9%)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。极端损失是指战争、重大灾难或危机等异常情况导致的、银行一般无法预见的损失。

　　2.国际先进银行一般通过一系列指标体系对风险偏好做出详细阐述，例如(　)。

　　A.流动性

　　B.外部评级

　　C.内部评级

　　D.资本充足水平

　　E.风险收益水平

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查风险偏好。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。国际先进银行一般通过一系列指标体系对风险偏好做出详细阐述，例如，资本充足水平、风险收益水平、流动性、外部评级等。

　　3.风险管理的“三道防线”是指(　)。

　　A.业务团队　　　　　　B.风险评估团队

　　C.风险管理团队　　　　D.内部审计团队

　　E.财务管理团队

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。风险管理的“三道防线”是指在商业银行内部形成的在风险管理方面承担不同职责的三个团队(或部门)，即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。

　　业务团队负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险，对管理和控制其经营活动承担的风险负有首要、直接的责任。风险管理团队建立银行的风险政策制度体系，对各个业务单元的风险管理提供专业咨询和指导，并通过风险偏好和限额等方式，监控、评估和管理全行风险，有效防止系统性风险的发生。内部审计团队负责对全行风险管理体系有效性进行监督和评估。

　　4.风险控制是对经过识别和计量的风险采取(　)等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。

　　A.对冲　　　　B.转移　　　　C.规避

　　D.补偿　　　　E.分散

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查风险控制。风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。

　　5.商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括(　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.预期损失

　　E.违约风险暴露

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查信用风险参数。商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　6.常用的信用风险控制手段包括明确(　)。

　　A.限额管理　　　　B.风险缓释

　　C.风险定价　　　　D.信贷退出

　　E.信贷准入

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查信用风险的管控手段。常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。

　　7.下列选项中，属于信用风险缓释的是(　)。

　　A.采用信用衍生工具

　　B.要求客户提供第三方保证担保

　　C.要求客户提供抵质押品

　　D.采用净额结算

　　E.对客户采取授信额度管理

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查信用风险的管控手段。信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。信用风险缓释功能可以体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

　　8.风险文化是一种融合现代商业银行(　)等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分。

　　A.经营思想

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理行为

　　D.风险控制标准

　　E.风险管理环境

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查风险文化。风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。

　　9.下列关于汇率风险的表述正确的有(　)

　　A.汇率风险是指汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险

　　B.商业银行发放外币贷款时，汇率变动可能导致信用风险增加

　　C.根据产生的原因，汇率风险可以分为两类，外汇交易风险和外汇结构性风险

　　D.黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金从长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用

　　E.人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查汇率风险。A选项汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。所以A选项正确。B选项：商业银行发放外币贷款时，不但面临借款人违约的信用风险，同时面临汇率波动所造成的市场风险，而且汇率风险增大可能导致交易对手信用风险的增加。所以B选项正确。C选项汇率风险可以分为两类：(1)外汇交易风险，主要来自于两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。(2)外汇结构性风险，是因为银行结构性资产与负债之间币种的不匹配而产生的。C选项正确。D选项：黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。所以D选项也正确。E选项，人民币升值与否与商业银行面临的汇率风险大小无关，只有有风险暴露，才会面临汇率风险，因此E选项错误。应选ABCD。

　　10.市场风险的计量方法包括(　)。

　　A.缺口分析　　　　　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析　　　　D.风险价值法

　　E.压力测试

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查市场风险的计量方法。市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。

　　A选项，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到重新定价“缺口”。

　　B选项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　C选项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　D选项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

　　E选项，银行应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。

　　敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

　　11.常用的市场风险限额包括(　)。

　　A.交易限额　　　　B.风险限额

　　C.止损限额　　　　D.评估限额

　　E.资产限额

　　『正确答案』ABC

　　『答案解析』本题考查限额管理。市场风险的管控手段为限额管理、风险对冲。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　12.银行具备完善的流动性管理体系和措施的具体内容是(　)。

　　A.现金流量管理　　　　B.限额管理

　　C.融资管理　　　　　　D.压力测试

　　E.应急计划

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查流动性风险的管控手段。具体手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

　　三、判断

　　1.不确定性带来的后果都是不利的。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查风险的定义。不确定性带来的后果可能是有利的，也可能是不利的。

　　2.风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。(　)

　　『正确答案』对

　　『答案解析』本题考查风险的定义。风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。

　　3.传统的信贷风险是双向风险，交易对手违约风险是单向风险。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查信用风险。传统的信贷风险属于单向风险，只有发放贷款的银行才面临违约损失风险;而交易对手违约风险是双向的，即交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值，交易的市场价值是不确定的且随时变化，更难以管理。

　　4.风险规避是管理市场风险非常有效的办法;近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，风险规避也被用来管理信用风险。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查风险对冲。风险对冲是管理市场风险非常有效的办法;近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被用来管理信用风险。

　　5.风险补偿主要是指事后对风险承担的价格补偿。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查风险补偿。风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。风险是有价值的，承担风险就要获得回报，转移或降低风险也同样需要付出成本，因此，商业银行对需要承担的风险可以采取在交易价格上附加风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

　　6.对于非零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查内部评级法。内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　7.融资流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险主要体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。

　　市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

　　融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

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