2020年初级银行从业资格证法律法规章节考点题：商业银行资产负债管理_第2页

　　【单选】流动性风险管理不包括( )。

　　A.建立科学完善的管理机制

　　B.有效防范整体流动性风险

　　C.有效平衡资金的效益性和流动性

　　D.对流动性风险实施有效地识别、计量、预警、监控和报告

　　【答案】C

　　【解析】流动性风险管理的内容主要包括：建立科学完善的管理机制，对流动性风险实施有效地识别、计量、预警、监控和报告，确保银行在正常经营环境或压力状态下，能及时满足资产、负债及表外业务引发的流动性需求和履行对外支付义务，有效平衡资金的效益性和安全性，加强附属机构流动性风险管理和监测，有效防范整体流动性风险。

　　【单选】(　　)不仅具有盈利功能，还具有资金调控蓄水池和信贷规模调节器的作用。

　　A.投融资和票据转贴现业务

　　B.同业拆借和债券回购业务

　　C.债券投资和现金资产业务

　　D.表外资产和其他代理业务

　　【答案】A

　　【解析】投融资和票据转贴现业务是商业银行一项重要的、不可或缺的资产业务，不仅具有盈利功能，还具有资金调控蓄水池和信贷规模调节器的作用。

　　【单选】下列对汇率风险管理的表述中不正确的是(　　)。

　　A.商业银行面临的汇率风险主要是指由于汇率波动造成以基准计价的资产遭受价值损失和财务损失的可能性

　　B.商业银行需要密切关注汇率变化及其对外币资产负债的影响

　　C.商业银行需要及时对银行账户外币资产、负债和表外项目的汇率风险敞口进行监测、分析和防范

　　D.随着人民币汇率市场化形成机制的逐步完善，人民币汇率双向浮动区间将进一步缩小，汇率风险管理面临的挑战也随之减小

　　【答案】D

　　【解析】随着人民币汇率市场化形成机制的逐步完善，人民币汇率双向浮动区间将进一步扩大，汇率风险管理面临的挑战也日益加大。

　　【多选】下列选项中，属于银行资产负债管理主要内容的有( )。

　　A.资本管理

　　B.资产负债计划管理

　　C.业务经营计划管理

　　D.资金管理

　　E.定价管理

　　【答案】ABDE

　　【解析】资产负债管理的构成内容包括资本管理、资产负债组合管理、资产负债计划管理、定价管理、银行账户利率风险管理、资金管理、流动性风险管理、投融资业务管理、汇率风险管理。

　　【多选】商业银行执行表内资产负债匹配策略，通过资产和负债的共同调整，协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配，尽可能使资产与负债达到(　　)，从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。

　　A.规模对称 B.期限对称 C.结构对称

　　D.风险对称 E.利率对称

　　【答案】ABC

　　【解析】商业银行执行表内资产负债匹配策略，即通过资产和负债的共同调整，协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配，尽可能使资产与负债达到规模对称、结构对称、期限对称，从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。

　　【单选】下列对表外工具规避表内风险的说法中，错误的是( )。

　　A.商业银行利用衍生金融工具为主的表外工具来规避表内风险，是对表内资产负债综合管理的重要补充

　　B.对于发达国家的国际大型商业银行，利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部分

　　C.商业银行利用利率、汇率衍生工具来对冲市场风险

　　D.商业银行利用信用违约互换等信用衍生工具来对冲市场风险

　　【答案】D

　　【解析】利用利率、汇率衍生工具来对冲市场风险;利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具来对冲信用风险。

　　【单选】在商业银行资产负债管理的策略中，资产负债管理的核心策略是( )。

　　A.存贷比例匹配

　　B.利用证券化剥离表内风险

　　C.表外工具规避表内风险

　　D.表内资产负债匹配

　　【答案】D

　　【解析】资产负债管理的策略主要包括表内资产负债匹配、表外工具规避表内风险、利用证券化剥离表内风险。其中，表内资产负债匹配是资产负债综合管理的核心策略。

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