2021年初级银行从业资格证《风险管理》章节习题：市场风险管理

　　1[.单选题]一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.商品价格风险

　　[答案]B

　　[解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

　　2[.单选题]假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是()。

　　A.股票价格风险

　　B.商品价格风险

　　C.利率风险

　　D.汇率风险

　　[答案]C

　　[解析]如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险。

　　3[.单选题]以下不属于利率风险的是()。

　　A.重新定价风险

　　B.利率结构性风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　[答案]B

　　[解析]利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　4[.单选题]汇率风险是指由于()的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.价格

　　D.产品

　　[答案]B

　　[解析]汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　5[.单选题]债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则()。

　　A.A和B均跌价,但A比B跌的快

　　B.A和B均涨价,但A比B涨的快

　　C.A和B均跌价,但B比A跌的快

　　D.A和B均涨价,但B比A涨的快

　　[答案]B

　　[解析]债券的利率是不会变的，市场利率下降相当于债券涨价了，A比B利率大，相对来说涨的要快。

　　6[.单选题]下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()

　　A.股票风险

　　B.折算风险

　　C.交易风险

　　D.信用风险

　　[答案]A

　　[解析]股票风险是指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

　　7[.单选题]银行的存贷款业务应归入()账簿。

　　A.基本

　　B.银行

　　C.交易

　　D.封闭

　　[答案]B

　　[解析]银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常采用摊余成本法计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。

　　8[.单选题]一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出()。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.收益率曲线风险

　　[答案]A

　　[解析]基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。

　　9[.单选题]商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.正确划分为银行账簿和交易账簿

　　C.制定合理的中长期经营战略

　　D.正确划分表内业务和表外业务

　　[答案]B

　　[解析]合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据《商业银行资本管理办法(试行))《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

　　10[.单选题]对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是()。

　　A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

　　D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

　　[答案]B

　　[解析]B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。

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