2021年初级银行从业资格考试《风险管理》章节考题：信用风险评估与计量

　　[单选题]假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

　　A2.5%

　　B5%

　　C10%

　　D15%

　　参考答案：B

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　　[单选题]商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。

　　A50%

　　B86.67%

　　C36.67%

　　D42.31%

　　参考答案：A

　　[单选题]下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

　　A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

　　参考答案：B

　　[单选题]下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。

　　A信用风险识别

　　B信用风险计量

　　C信用风险监测

　　D信用风险控制

　　参考答案：B

　　[单选题]关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。

　　ACreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

　　BCreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

　　CCreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

　　DCreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析

　　参考答案：D

　　[单选题]在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

　　A5Cs系统

　　B5Ps系统

　　CCAMELs分析系统

　　D51ts系统

　　参考答案：B

　　[单选题]贷款定价中的风险成本一般是指(　)。

　　A预期损失

　　B非预期损失

　　C预期与非预期损失

　　D以上都不对

　　参考答案：A

　　[单选题]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是(　)。

　　A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

　　B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

　　C违约损失率是一个事后概念

　　D估计违约损失率的损失是会计损失

　　参考答案：C

　　[单选题]下列关于信用评分模型的表述，错误的是(　)。

　　A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

　　B信用评分模型对金融数据的要求比较高

　　C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

　　D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　参考答案：D

　　[单选题]下列关于信用风险评估与计量的说法，不正确的是( )。

　　A商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段

　　B信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

　　C与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能够直接估计客户的违约概率

　　D专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验

　　参考答案：C

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