2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题（五）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。

　　A 赢利能力指标

　　B 增长能力指标

　　C 偿债能力指标

　　D 管理能力指标

　　E 营运能力指标

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]风险管理中单一客户风险的财务指标包括：(1)偿债能力指标。(2)赢利能力指标。(3)营运能力指标。(4)增长能力指标。

　　第2题

　　风险计量/评估是( )得以有效实施的重要基础。

　　A 经济资本配置

　　B 资源合理分配

　　C 全面风险管理

　　D 资本监管

　　E 经营风险控制

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核 竞争优势。

　　第3题

　　在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于( )。

　　A 控制风险量化

　　B 市场风险量化

　　C 信用风险量化

　　D 管理风险量化

　　E 操作风险量化

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

　　第4题

　　信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了( )等主要发展阶段。

　　A 专家判断法

　　B 系统判断法

　　C 科学计算法

　　D 违约概率模型

　　E 信用评分模型

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

　　第5题

　　商业银行操作风险的外部事件包括( )。

　　A 洗钱

　　B 走私

　　C 监管规定

　　D 业务外包

　　E 贿赂/回扣

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]商业银行操作风险的外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项和E选项属于人员因素。

　　第6题

　　正态分布曲线具有( )等性质。

　　A 若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数

　　B

　　关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点

　　C 整个曲线下面积为1

　　D 正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正态分布曲线具有如下重要性质：(1)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点。(2)若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数。(3)若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数。(4)整个曲线下面积为1。(5)正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率如下：P(μ-σ

　　第7题

　　商业银行对抵押担保应重点关注( )事项。

　　A 抵押物登记

　　B 抵押权的实现

　　C 抵押物的所有权转移

　　D 抵押合同应详细记载的内容

　　E 可以作为抵押品的财产范围及种类

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行对抵押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为抵押品的财产范围及种类。(2)抵押合同应详细记载：被担保的主债权种类、数额;债务的期限;抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属;抵押担保的范围;当事人认为需要约定的其他事项等。(3)抵押物的所有权转移。(4)抵押物登记。(5)抵押权的实现。

　　第8题

　　商业银行压力测试应至少包括( )。

　　A 收益率曲线的斜率和形状发生变化

　　B 参数失效或参数设定不正确

　　C 利率总水平的突发性变动

　　D 主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化

　　E 主要市场利率之间关系的变动

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行压力测试应至少包括：(1)利率总水平的突发性变动。(2)主要市场利率之间关系的变动。(3)收益率曲线的斜率和形状发生变化。(4)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化。(5)关键业务假定不适用。(6)参数失效或参数设定不正确。

　　第9题

　　在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用( )计算方法。

　　A 标准法

　　B 内部模型法

　　C 内部评级高级法

　　D 高级计量法

　　E 基本指标法

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：(1)对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

　　第10题

　　商业银行战略风险管理的益处主要有( )。

　　A 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　B 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　C 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　D 优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　E 强化内部控制系统和流程

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件。(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会。(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险。(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本。(6)强化内部控制系统和流程。(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　三、判断题

　　第1题

　　风险会给所有的商业银行带来负面的影响。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]在现实世界中，由于各商业银行的业务和经营特色各不相同，风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的。

　　第2题

　　风险管理的风险分散策略是不存在成本的。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同时需要认识到，风险分散策略是有成本的，主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。

　　第3题

　　在风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些数据则是动态的，数据的特性由系统来决定。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]在风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性。

　　第4题

　　杠杆比率可以判断企业的偿债资格和能力。( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　债务人履行债务后，订金必须收回，不得抵做价款。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]订金是指当事人可以约定一方向对方给付订金作为债权的担保。债务人履行债务后，订金应当抵做价款或者收回。给付订金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还订金;收受订金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还订金。

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