2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十四）

　　一、单选题

　　第1题

　　香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

　　A 15%

　　B 20%

　　C 25%

　　D 30%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。

　　第2题

　　关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A 不能使用外部人员撰写的报告

　　B 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C 国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

　　D 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告;除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位;国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。

　　第3题

　　内部审计是一项独立、客观、( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　A 公平

　　B 公开

　　C 公正

　　D 公示

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　第4题

　　下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( )。

　　A 调整业务规模

　　B 改变市场定位

　　C 放弃某些产品

　　D 强制休假

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

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　　第5题

　　下列不属于操作风险评估原则的是( )。

　　A 客观性

　　B 由表及里

　　C 自下而上

　　D 从已知到未知

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。

　　第6题

　　一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。

　　A 情景分析

　　B 压力测试

　　C 融资渠道管

　　D 应急计划

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]ABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。

　　第7题

　　某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。

　　A 0

　　B 300

　　C 600

　　D 1200

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本，计入部分不得超过正变动的50%。

　　第8题

　　( )是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　A 风险管理理念

　　B 知识

　　C 制度

　　D 风险管理水平

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　第9题

　　通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A (1)(2)

　　B (1)(2)(3)

　　C (1)(2)(5)

　　D (1)(2)(3)(4)(5)

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查的是未来特定时段内的流动性头寸的计算。

　　第10题

　　英国金融服务局主要依靠中介机构开展( )。

　　A 现场检查

　　B 非现场监管

　　C 资本监管

　　D 内部审计

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。

　　第11题

　　下列不属于现场检查程序的是( )。

　　A 现场检查准备阶段

　　B 现场检查实施阶段

　　C 现场检查处理阶段

　　D 现场检查后续阶段

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

　　第12题

　　下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A 信用风险仅存在于表内业务中

　　B 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]信用风险既存在于表内业务也存在于表外业务。对于商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，但不是唯一的信用风险来源。交易对手信用评级的下降也属于信用风险。

　　第13题

　　( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

　　A 缺口分析

　　B 久期分析

　　C 外汇敞口分析

　　D 风险价值方法

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

　　第14题

　　缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格

　　D 商品价格

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是针对利率风险进行的敏感性分析。

　　第15题

　　下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A 风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

　　B 风险监管是一种计划性 、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

　　C 在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

　　D 银行风险监管指标设计以风险监管为核 ，以法人机构为主体

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。

　　第16题

　　商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交( )批准。

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 风险管理部门

　　D 股东大会

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。

　　第17题

　　商业银行会计资本的数量( )经济资本的数量。

　　A 大于

　　B 等于

　　C 小于

　　D 大于等于

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量。

　　第18题

　　采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 60.00%

　　D 83.33%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]违约损失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露≈83.33%。

　　第19题

　　下列属于敏感负债类型存款的是( )。

　　A 政府税款

　　B 电力费用收入

　　C 五年定期储蓄存款

　　D 证券业存款

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]政府税款和电力费用收入属于脆弱资金;五年定期储蓄存款属于核 存款。

　　第20题

　　商业银行的( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

　　A 市场风险

　　B 流动性风险

　　C 国家风险

　　D 战略风险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查的是战略风险的含义。