2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十二）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。

　　第2题

　　现场检查的重点内容有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 业务经营的合法合规性

　　C 资产质量

　　D 管理水平和内部控制

　　E 风险状况和资本充足性

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。

　　第3题

　　贷款重组可以采取的措施有( )。

　　A 减少贷款额度

　　B 调整贷款利率

　　C 增加控制措施

　　D 调整信贷产品

　　E 调整信贷业务的期限

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。

　　第4题

　　影响违约损失率的主要因素包括( )。

　　A 清偿优先性

　　B 抵押品

　　C 借款企业的资本结构

　　D 公司所在行业

　　E 当前经济处于繁荣还是萧条

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是对债项有影响的。影响违约损失率的主要因素包括产品、公司、行业、地区、宏观因素。

　　第5题

　　下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

　　A RARDC=税后净利润÷账面资本

　　B RAROC=税后净利润÷经济资本

　　C RAROC是经风险调整的收益率

　　D RAROC是未经风险调整的收益率

　　E RAROC=税后净利润-资本成本

　　【正确答案】：B,C

　　第6题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 专 调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别的方法有：制作风险清单、专 调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第7题

　　下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

　　A 由邓肯·威尔逊开发

　　B 用于分析检验损失事件与风险诱因

　　C 是定性分析

　　D 运用了VAR技术对操作风险进行计量

　　E 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度。C应为定量分析，E应立为可以确定。

　　第8题

　　根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

　　A 不应集中于同一业务

　　B 不应集中于同一性质借款人

　　C 不应集中于同一国家借款人

　　D 可以与其他商业银行组成银团贷款

　　E 应当使自己的授信对象多样化

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。

　　第9题

　　马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

　　A 厌恶风险

　　B 偏好收益

　　C 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D 偏好风险

　　E 风险中性

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。

　　第10题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说，预测破产风险的意义不大;消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。

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