2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　D 银行停止对债务人贷款计息

　　E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。

　　第2题

　　目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全 反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本

　　D 使银行不再注重盈利性

　　E 放弃了股东价值最大化的目标

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全 、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB。同时C是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　第3题

　　柜台业务主要操作风险成因包括( )。

　　A 轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E 客户监管难度大

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。

　　第4题

　　下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

　　A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D 任何情况下都不允许超过组合限额

　　E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险。组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。在特殊情况下可以超过组合限额。

　　第5题

　　下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤 是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B应为第1资金来源，不是最后资金来源。D应为保护存款者。

　　第6题

　　参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A 风险监控和分析能力

　　B 数量分析能力

　　C 价格核准能力

　　D 模型创建能力

　　E 系统开发/集成能力

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括以上五种。

　　第7题

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 计算复杂，应用不便

　　B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E 只能反映利率变动的短期影响

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外，还有缺口分析只考虑了利率的重新的定价风险，没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

　　第8题

　　下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将同定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

　　第9题

　　下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有( )。

　　A 这些验证是监管部门的责任

　　B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C 对于不同银行应该采用统一的方法

　　D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　第10题

　　商业银行进行贷款转让的目的有( )。

　　A 转移信用风险

　　B 增加收益

　　C 实现资产单一化

　　D 提高经济资本配置效率

　　E 集中风险

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

　　三、判断题

　　第1题

　　欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　情景分析是一种单因素分析方法。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]是多因素分析方法。

　　第3题

　　国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 ( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]可以要求保证人承担保证责任。

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