2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（九）

　　一、单选题

　　第1题

　　商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

　　A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C.制定各币种的流动性管理策略

　　D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]最终的监督控制权只能集中在总行。

　　第2题

　　在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专 系统是( )。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.AMEL分析系统

　　D.5Its系统

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。

　　第3题

　　如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。

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　　第4题

　　X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。

　　第5题

　　马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论

　　D.二叉树模型

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]常识，考生要掌握。

　　第6题

　　目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最 操作实践不包括( )。

　　A.减少营业网点

　　B.强化声誉风险管理培训

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.从投诉和批评中积累早期预警经验

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。

　　第7题

　　商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正确答案】：D

　　第8题

　　下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

　　A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

　　B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

　　C.存贷款比例不得超过75%

　　D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]存贷款比例=各项贷款余额÷各项存款余额。

　　第9题

　　假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

　　第10题

　　一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

　　第11题

　　股市上升，最可能会给银行造成( )。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。

　　第12题

　　目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。

　　A.采用精确的定量分析方法

　　B.推行全 风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

　　D.采取平等原则对待所有风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]从字面上看，相比其他选项，B项表达最全 合理。A对声誉风险采取定量分析不够全 也不够客观;C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。

　　第13题

　　在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

　　A.敏感性分析

　　B.专 的情景分析

　　C.基本指标法

　　D.标准法

　　【正确答案】：B

　　第14题

　　下列关于留置的说法，不正确的是( )。

　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]本题考查留置的相关知识点，C选项很有迷惑性，但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

　　第15题

　　银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

　　A.现金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而A、B、C都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。

　　第16题

　　与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]记住规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。

　　第17题

　　下列情况会引发基准风险的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必 发生，因此D是最适合选项。

　　第18题

　　通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A.战术、宏观和全局

　　B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观

　　D.战略、宏观和微观

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]通常战略风险识别从三个层面入手：战略层而(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面(工作岗位)。

　　第19题

　　下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

　　A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

　　B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

　　C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

　　D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D的错误更为明显一些，“模拟”都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。

　　第20题

　　已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。

　　A.a>b>c

　　B.a>c>b

　　C.c>a>b

　　D.b>a>c

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]a项目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%;C项目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c>a>b。