2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（六）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。

　　A 直接使用可获得的市场价格

　　B 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C 直接使用名义价值

　　D 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第2题

　　市场风险可以分为( )。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格风险

　　D 商品价格风险

　　E 市场信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　第3题

　　商业银行识别风险的方法包括( )。

　　A 专 调查列举

　　B 制作风险清单

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 资产状况分析法

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、专 调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。

　　第4题

　　年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知 的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。

　　A 市场风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 流动性风险

　　E 声誉风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。

　　第5题

　　危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括( )。

　　A 介绍危机处理的积极消息

　　B 冷静对待恶意/愤怒/激动问题

　　C 熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

　　D 采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

　　E 最大限度地维护商业银行的利益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

　　第6题

　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　第7题

　　中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括( )。

　　A 交易账户中的利率风险

　　B 交易账户中的股票风险

　　C 全部的外汇风险

　　D 全部的商品风险

　　E 以上均对

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第8题

　　对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有( )。

　　A 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C 应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型;E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　第9题

　　战略风险管理流程包括( )。

　　A 确定战略目标

　　B 制定战略实施方案

　　C 识别、评估、监测战略风险要素

　　D 执行风险管理方案

　　E 定期自我评估风险管理的效果

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　第10题

　　商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括( )。

　　A 总损失额

　　B 损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　C 损失发生后所采取的有关补救措施

　　D 损失事件发生的主要因素

　　E 总损失中未收回部分的信息

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息的详细程度应与总损失规模相称)。

　　三、判断题

　　第1题

　　根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　第2题

　　企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。企业/机构信用风险暴露主要是向企业/机构客户提供的国际和国内贷款组合，以及其他可交易资产、衍生工具及或有负债执行中的信用风险。

　　第3题

　　法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

　　第4题

　　标准法(Standardised Approash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。( )

　　【正确答案】：　√

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