2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（五）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。

　　A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

　　B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

　　C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

　　D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

　　E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

　　第2题

　　良好的公司治理目标包括( )。

　　A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第3题

　　风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

　　A 操作风险

　　B 汇率风险

　　C 股票风险

　　D 商品风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　第4题

　　远期合约包括( )。

　　A 远期外汇合约

　　B 外汇期货合约

　　C 未到交割日的现货合约

　　D 已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E 期权合约

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第5题

　　下列各项属于利率期货特征的有( )。

　　A 需要保证金

　　B 合约价格是固定的

　　C 合约规模是固定的

　　D 合约的到期日是变动的

　　E 合约期限的长度是变动的

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

　　第6题

　　战略风险管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免经济损失

　　B 提高商业银行的声誉

　　C 持久维护商业银行的声誉

　　D 提高股东价值

　　E 保持与媒体的良好接触

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第7题

　　商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A 银行的盈利能力

　　B 银行的资产质量

　　C 第三方评级

　　D 银行发行的有价证券的市场表现

　　E 银行内部有关风险水平

　　【正确答案】：A,B,E

　　第8题

　　外汇敞口头寸，分为( )。

　　A 单币种敞口头寸

　　B 双币种敞口头寸

　　C 多币种敞口头寸

　　D 总敞口头寸

　　E 多敞口头寸

　　【正确答案】：A,D

　　第9题

　　下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

　　A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D 不存在模型风险

　　E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

　　第10题

　　下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 波动收益率曲线

　　D 水平收益率曲线

　　E 垂直收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

　　三、判断题

　　第1题

　　集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行;而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。

　　第2题

　　流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　第3题

　　声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。

　　第4题

　　成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]成员单位通常采用连环担保的形式申请银行贷款，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。

　　第5题

　　商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

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