2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（三）

　　1、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。[2015年10月真题]

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规模

　　试题答案：B

　　2、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。[2015年10月真题]

　　A.1.565〜1.750

　　B.1.590〜1.690

　　C.1.615〜1.665

　　D.1.540〜1.740

　　答案：B

　　3、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。[2015年10月真题]

　　A.声誉风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.法律风险

　　答案：C

　　4、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。[2015年10月真题]

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　答案：C

　　5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。[2015年5月真题]

　　A.操作风险

　　B.流动性风险

　　C.法律风险

　　D.市场风险

　　答案：A

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　　6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。[2015年5月真题]

　　A.减少经济资本配置

　　B.降低风险暴露

　　C.风险转移

　　D.设定止损限额

　　答案：A

　　7、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。[2014年11月真题]

　　A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　D.业务中贪污或截留代理业务手续费

　　答案：A

　　8、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。[2014年11月真题]

　　A.外部事件

　　B.内部流程

　　C.人员因素

　　D.系统缺陷

　　答案：B

　　9、( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。[2014年6月真题]

　　A.操作风险

　　B.国家风险

　　C.流动性风险

　　D.市场风险

　　答案：D

　　10、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。[2014年6月真题]

　　A.风险是未来结果的不确定性

　　B.风险是未来的期望收益

　　C.风险是未来的盈利

　　D.风险是损失的可能性

　　答案：A

　　11、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。[2013年11月真题]

　　A.汇率风险

　　B.操作风险

　　C.商品价格风险

　　D.利率风险

　　答案：B

　　12、商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。[2013年11月真题]

　　A.将贷款分散到不同的行业和区域

　　B.将贷款分散到正相关的行业

　　C.将贷款集中到个别高收益行业

　　D.将贷款集中到少数风险低的行业

　　答案：A

　　13、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是( )。[2015年5月真题]

　　A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

　　B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

　　C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

　　D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

　　答案：A

　　14、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。[2015年10月真题]

　　A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

　　B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

　　C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

　　D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

　　答案：A

　　15、商业银行风险管理部门的主要职责不包括( )。[2015年5月真题]

　　A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施

　　B.负责风险管理偏好等相关政策的制定

　　C.为管理决策提供整体风险状况的信息

　　D.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　答案：A

　　16、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。[2014年11月真题]

　　A.董事会

　　B.风险管理部门

　　C.监事会

　　D.风险管理委员会

　　答案：A

　　17、商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。[2014年11月真题]

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.员工

　　D.高级管理层

　　答案：B

　　18、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是( )。[2014年6月真题]

　　A.负责承担对市场风险管理的最终责任

　　B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

　　C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

　　D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

　　答案：A

　　19、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平____，则相应配置的经济资本规模_____，抵御风险的能力_____。( )[2014年6月真题]

　　A.不变;减小;变高

　　B.越低;越小;越高

　　C.越高;越大;越低

　　D.越高;越大;越高

　　答案：D