2021年初级银行从业资格证风险管理练习题（一）

　　一、单项选择题

　　1.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

　　A.2.5

　　B.2.0

　　C.1.6

　　D.0.8

　　2.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　3.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的( )。

　　A.金额错配

　　B.期限错配

　　C.止损错配

　　D.流动性错配

　　4.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行及银行的负责人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神，让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的( )。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市场

　　D.声誉

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　　5.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是( )。

　　A.政治违约

　　B.不构成违约

　　C.主权违约

　　D.国别违约

　　6.下列关于风险的说法中，不正确的是( )。

　　A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　7.商业银行对市场风险管理承担最终责任的是( )。

　　A.股东大会

　　B.董事会

　　C.风险管理部门

　　D.高级管理层

　　8.下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是( )。

　　A.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估

　　B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　D.一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　9.商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管理的( )。

　　A.有效性原则

　　B.全面性原则

　　C.适应性原则

　　D.统筹性原则

　　10.高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。

　　A.借款人的信用风险水平下降

　　B.借款人承受较低的利率风险

　　C.所有企业的履约能力有一定程度的提高

　　D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

　　11.下列资本工具中，( )属于商业银行的二级资本。

　　A.优先股及其溢价

　　B.一般风险准备可计入部分

　　C.超额贷款损失准备可计入部分

　　D.资本公积及盈余公积可计入部分

　　12.( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.表外流动性

　　D.表内流动性

　　13.影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要不包括( )。

　　A.外汇占款

　　B.现金支取

　　C.财政存款

　　D.存款增速

　　14.巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到( )，总资本充足率不得低于( )。

　　A.1%;3.5%

　　B.3.5%;1%

　　C.7%;10.5%

　　D.10.5%;7%

　　15.当某个头寸的累计损失达到或接近( )时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

　　A.风险价值限额

　　B.止损限额

　　C.头寸限额

　　D.敏感度限额

　　16.某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为1000亿元。其资产负债率为( )。

　　A.40%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.30%

　　17.根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。

　　A.每月

　　B.每日

　　C.每年

　　D.每周

　　18.对特定交易工具的多头与空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

　　A.止损限额

　　B.特殊限额

　　C.风险限额

　　D.交易限额

　　19.下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是( )。

　　A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成

　　B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素

　　C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益

　　D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

　　20.下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是( )。

　　A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销

　　B.核销后银行应移交对贷款的追索权

　　C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

　　D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案