2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

　　D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E.反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　2.财务报表分析主要是对( )进行分析。

　　A.资产负债表

　　B.人事安排表

　　C.利润表

　　D.产品优质率表

　　E.现金流量表

　　3.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )

　　A.数据、信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计、开发的战略风险

　　D.系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　E.系统开发、维护成本过高

　　4.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买人股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　5.下列属于相对收益计量方法的是( )。

　　A.百分比收益率

　　B.对数收益率

　　C.预期收益率

　　D.标准差

　　E.方差

　　6.行业风险预警中的行业环境因素主要包括以下方面( )。

　　A.经济周期因素

　　B.财政货币政策

　　C.国家产业政策

　　D.法律法规

　　E.公司内部章程

　　7.商业银行附属资本包括( )。

　　A.核心资本

　　B.一般准备

　　C.盈余公积

　　D.未分配利润

　　E.长期次级债务

　　8.根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类( )。

　　A.账面资本

　　B.监管资本

　　C.风险资本

　　D.静态资本 E.经济资本

　　9.以下关于市值重估方法的表述中正确的是( )。

　　A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法

　　B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次

　　C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值

　　D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值

　　E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的途径和公允价格的计算方法

　　10.形成操作风险的因素主要有 4 个：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有( )。

　　A.内部欺诈

　　B.失职违规

　　C.核心雇员流失

　　D.财务/会计错误

　　E.违反用工法

　　三、判断题

　　1.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )

　　2.使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够盲接估计出客户的违约概率。( )

　　3.流动性风险是信用风险、市场风险、人员风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。( )

　　4.违约概率是事后检验的结果。( )

　　5.符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有能够有效区分违约客户，能够准确量化客户违约风险的功能。( )