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2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十一）_第2页

来源：考试网 [2020年9月8日] 【大中小】

　　二、多项选择题

　　1在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有( )。

　　A了解银行的业务和风险管理制度

　　B界定其主要的业务领域

　　C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

　　D列举风险产生的原因

　　E形成风险评估报告

　　2下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是( )。

　　A全面风险管理要素有8个

　　B企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　C企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D企业各个层级都要坚持同样的4个目标

　　E外部环境属于全面风险管理要素

　　3根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )

　　A全面性B相关性

　　C及时性D可靠性

　　E可比性

　　4信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

　　A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C无法全面地反映借款人的信用状况

　　D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　5目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A使银行不再注重盈利性

　　B放弃了股东价值最大化的目标

　　CRAROC=(收益-预期损失)/经济资本

　　D可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　E可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　6下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

　　A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

　　B如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好

　　C如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

　　D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

　　E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

　　7对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况?( )

　　A客户预计资金来源以及使用情况B预计的资产负债情况

　　C损益情况 D项目建设情况

　　E运营计划

　　8商业银行对客户的财务分析主要是( )。

　　A企业经营成果 B财务状况

　　C主管财务的工作人员能否胜任D现金流量情况

　　E公司治理结构是否完善

　　9下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的是( )。

　　A贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

　　B贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

　　C风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

　　D贷款资产可以过于集中

　　E商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

　　10某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A下降2.10%B下降2.50%

　　C下降2.2元D下降2.625元

　　E上升2.625元

　　三、判断题

　　1根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。( )

　　A对B错

　　2信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )

　　A对B错

　　3国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。( )

　　A对B错

　　4根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

　　A对B错

　　5远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。( )

　　A对B错

　　一、单选题

　　1A【解析】自我评估法本身是一种操作风险的评估方法，所给选项中，A、D提到了风险因素。A是更适合的选项，因为自我评估就是对银行的日常经营进行评估，计算金额和发生概率都更适合模型法。

　　2D【解析】评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而A、B、C都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。

　　3C【解析】单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%。

　　4B【解析】在该题中，“呆滞”比“呆账”要严重，“长期”比“总额”要严重，由此可选出B是最合适答案。短期贷款和呆账贷款只需按照性质分类披露。而中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款要按照一定格式来披露。

　　5D【解析】D是信用联动票据的主要特征。A不可能是具体某一种工具的特征;B不能完全规避风险;C不是我们常见的信用衍生工具的功能，更不是信用联动票据的特征。

　　6D【解析】美式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。

　　7B【解析】风险管理的一个大原则就是审慎性原则，所以制定准备金的标准要求是“最低”，然后各银行计提得越高银行风险就越低。

　　8C【解析】一般来讲，有辩证的选项更接近正确选项，A、B过于绝对，从逻辑上讲，也不存在D正确的可能性，答案为C。

　　合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。从定义来看，合规风险与法律风险既有联系又有区别。二者有重合的一面，比如银行因为某项业务而遭受处罚时，它所面临的合规风险同时也是一种法律风险;但是合规风险又不等同于法律风险，它们各有其独立性，彼此不能涵盖。首先，合规风险中有些部分无法归入法律风险的范畴，如因不遵守诚实守信和道德行为的准则(包括自律组织制定的某些准则，银行内部制定的管理制度、业务规则等)而遭受声誉甚至财务损失的风险只能称为合规风险，而不是法律风险。相应的，因合同不能执行或合同纠纷而导致损失的风险也只能称为法律风险，而不是合规风险。其次，传统的银行法律部门往往仅被定位为服务部门，负责向业务部门和管理人员提供法律咨询意见，支持银行的交易和诉讼，因此传统的法律风险管理往往是个案的和被动的。合规风险管理则是一种全新的、制度化的、主动的管理模式，与传统的法律风险管理有很大不同。

　　9C【解析】1988年《巴塞尔协议》诞生，1996年补充再规定，1999年、2001年、2003年的三次发布征求意见稿，直到2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》正式出台。

　　10D【解析】定期存款利率根据政策调整而浮动，没有使用任何的风险规避手段。

　　11C【解析】中实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

　　12D【解析】A是事后检验的概念，B、C都是关于事后检验的正确说法。D如果估算结果和实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。事后检验如同我们计算方程做出结果然后带回去检验，如果与原题相符，说明准确率很高，如果不符，说明某个环节出现了问题，但是问题到底出在哪并不一定。

　　13B【解析】无论做什么评估工作，收集信息永远是第一步，所谓没有调查就没有发言权。因此，本题可直接选出B。

　　14A【解析】应为每半年。

　　15C【解析】A、B、D是国际会计准则对金融资产划分的优点;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。

　　16A【解析】缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

　　17C【解析】C项为资产分类监管标准的优点。

　　18A【解析】要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有A符合“最基本”。

　　19C【解析】商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：有助于商业银行提高风险管理水平;二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。

　　20B【解析】三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　二、多选题

　　1ABCE【解析】风险为本的持续监管框架由六个相互衔接的具体监管步骤组成，风险评估是第二步，也是最为核心的步骤。风险评估环节包括四个阶段，即题中所述A、B、C、E。

　　2ACD【解析】全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标;②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控;③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的;②企业各个层级都要坚持同样的四个目标;③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。

　　3ABCDE【解析】风险报告除了满足监管当局和自身风险管理与内控需要外，还应当符合《巴塞尔新资本协议》信息披露框架的风险汇总和报告流程。根据委员会的定义，提高商业银行透明度的信息应具有以下定性特征：全面性、相关性、及时性、可靠性、可比性、实质性。

　　4ABD【解析】C是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题;E中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。

　　5CDE【解析】采用RAROC来度量交易人员和业务部门的业绩，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致，可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平。RAROC并非不再注重盈利性，它促使商业银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化，以及最终实现股东价值最大化。

　　6ABCDE【解析】本题归纳了风险分散化的几种情形，考生简单记为：相关性越小，分散效果越好。

　　7ABCDE【解析】对中长期客户授信，首先要考虑客户未来的现金流状况，能否有较好的收入盈利来偿还贷款。A、B、C、D、E选项都与此有关。

　　8ABD【解析】一般认为，财务分析是对企业经营活动中的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析。通过分析达到评价企业经营管理者的管理业绩和经营效率、评估企业所创造价值人、估计企业的财务风险等目标。

　　9AD【解析】A项贷款组合内的单笔贷款之间一般具有相似性;D项贷款资产不得过于集中。

　　10AC【解析】久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y)，D=2.3，P=105，△y=10%-9%=0.01，y=10%。计算得出△P=-2.2，因此，该债券价格下降2.2元。下降比例为△P/P=2.1%。

　　三、判断题

　　1B【解析】可以实行分类监管，这也是公正的体现。

　　2B【解析】“债务”即有还款义务。“债权”即有权收款，信用风险是债务人不能还款从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。

　　3A【解析】说法正确，故选A。

　　4B【解析】对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　5B【解析】应为买入的减去卖出的。

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责编：jianghongying

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