2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（九）_第2页

　　11、

　　对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　标准答案：c

　　12、

　　下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

　　A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是绝对收益

　　标准答案：b

　　13、

　　下列关于资本的说法，正确的是()。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　标准答案：c

　　14、

　　下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　标准答案：b

　　15、

　　下列关于结算风险的说法，不正确的是()。

　　A.结算风险是信用风险的一种

　　B.结算风险在外汇交易中不常出现

　　C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

　　D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　标准答案：b

　　16、

　　下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.保险转移

　　D.非保险转移

　　标准答案：a

　　二、多选题:

　　18、

　　下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有()。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理不能够为商业银行定价提供依据

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　标准答案：a, b, d, e

　　19、

　　下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　标准答案：a, b, d, e

　　20、

　　下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　标准答案：a, b, c, e

　　21、

　　信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　标准答案：a, d

　　22、

　　下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　标准答案：a, b

　　23、

　　以下属于风险转移策略的是( )

　　A出口信贷保险

　　B担保

　　C备用信用证

　　D对冲

　　标准答案：a, b, c

　　三、判断题:

　　24、

　　违约风险针对个人，不针对企业。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　25、

　　操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　26、

　　信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　27、

　　马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　28、

　　基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　29、

　　与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取()

　　对 错

　　标准答案：错误

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