2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（十三）_第2页

　　二、多项选择题

　　1企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑(　　)

　　A. 资产总额

　　B. 应收账款收回的可能性

　　C. 存货

　　D. 应收账款收回的时间预期

　　E. 待摊费用

　　2如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括(　　)

　　A. 战略风险

　　B. 信用风险

　　C. 流动性风险

　　D. 操作风险

　　E. 国家风险

　　3形成操作风险的因素主要有人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有(　　)

　　A. 内部欺诈

　　B. 失职违规

　　C. 核心雇员流失

　　D. 财务/会计错误

　　E. 违反用工法

　　4关于债项评级说法，错误的有(　　)

　　A. 债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B. 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C. 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E. 债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　5贷款定价通常由(　　)等因素决定。

　　A. 资本成本

　　B. 经营成本

　　C. 风险成本

　　D. 债务成本

　　E. 股权成本

　　6企业的生产经营风险主要包括(　　)

　　A. 行业风险

　　B. 产品风险

　　C. 生产风险

　　D. 销售风险

　　E. 总体经营风险

　　7商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?(　　)

　　A. 资金成本

　　B. 经营成本

　　C. 风险成本

　　D. 资本成本

　　E. 通货膨胀调整成本

　　8按照风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为(　　)

　　A. 纯粹风险和投机风险

　　B. 可管理风险和不可管理风险

　　C. 系统性风险和非系统性风险

　　D. 可量化风险和不可量化风险

　　E. 经济风险、社会风险、政治风险、自然风险和技术风险

　　9我国商业银行信息披露存在(　　)等问题。

　　A. 表外业务信息披露不充分

　　B. 信息披露内容不全面

　　C. 信息披露监控机制仍需进一步完善

　　D. 信息披露程序不规范

　　E. 风险信息披露不充分

　　10公允价值的计量方式包括(　　)

　　A. 不可以直接使用可获得的市场价格

　　B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C. 直接使用名义价值

　　D. 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　三、判断题

　　1风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 (　　)

　　2远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 (　　)

　　3根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。(　　)

　　4《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。 (　　)

　　5实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。(　　)