2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（十二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1风险监管核心指标主要类别包话(　　)

　　A. 风险暴露

　　B. 风险保留

　　C. 风险水平

　　D. 风险迁徙

　　E. 风险抵补

　　2下列属于市场风险的有(　　)

　　A. 利率风险

　　B. 股票风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品风险

　　E. 操作风险

　　3下列属于商业银行柜台业务的有(　　)

　　A. 账户管理

　　B. 存取款

　　C. 票据凭证审核

　　D. 商业银行承汇兑业务

　　E. 贴现业务

　　4在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(　　)

　　A. 基本指标法

　　B. 内部模型法

　　C. 标准法

　　D. 内部评级初级法

　　E. 内部评级高级法

　　5监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估，以下属于资本充足率评估程序的有(

　　A. 董事会和高级管理局的监督

　　B. 健全的资本评估

　　C. 风险的全面评估

　　D. 完善的监测和报告系统

　　E. 健全的内部控制检查

　　6市场风险中的期权性风险包括(　　)

　　A. 场内(交易所)交易的期权

　　B. 场外的期权合同

　　C. 债券或存款的提前兑付

　　D. 贷款的提前偿还等选择性条款

　　E. 贷款利率由借款人自主选择的条款

　　7下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有(　　)

　　A. 压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

　　E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　8操作风险可以分为由(　　)所引发的四类风险。

　　A. 人员

　　B. 系统

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 内部事件

　　9可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有(　　)

　　A. 预期收益率

　　B. 中位数

　　C. 方差

　　D. 标准差

　　E. 众数

　　10“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意(　　)

　　A. 灾难备份

　　B. 强制员工休假

　　C. 审慎选择经营地址

　　D. 制定应急和连续营业方案

　　E. 购买保险

　　三、判断题

　　1银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。

　　2交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。 (　　)

　　3组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。 (　　)

　　4一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。 (　　)

　　5外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。 (　　)