2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（十）_第2页

　　二、多选题

　　1、 公允价值的计量方式有(ABCD)。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.使用公认的模型估算市场价格

　　C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

　　D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　E.根据资产获得时的历史成本

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c, d

　　2、 关于资产证券化的以下说法，正确的有( )。

　　A.证券化是将缺乏流动性且不具有预期稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券

　　B.信贷资产证券化的产品目前主要可分为两大类：住房抵押贷款证券和资产支持证券

　　C.资产证券化改变了商业银行传统的“资金出借者”的角色，使商业银行同时具有了“资产出售者”的职能

　　D.资产证券化对商业银行的竞争发展和信用风险管理起到了非常重要的作用

　　E.在某种程度上，证券化产品的属性是由其标的(即抵押资产组合)属性所决定

　　A B C D E

　　标准答案：b, c, d, e

　　3、 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

　　A.资产的到期期限

　　B.资产的不同市场价值

　　C.资产的到期收益率

　　D.资产的现值

　　E.资产的当期收益率

　　A B C D E

　　标准答案：a, c

　　4、 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c, d, e

　　5、 操作风险的成因主要包括( )。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部因素

　　E.其他因素

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c, d

　　6、 核心雇员流失的风险具体体现为( )

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援/替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工的欺诈行为

　　A B C D E

　　标准答案：b, c, d

　　7、 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )。

　　A.数据/信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计/开发的战略风险

　　D.系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　E.系统开发、维护成本过高

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c, d

　　8、 操作风险基本指标法的计算中涉及( )。

　　A.前三年中各年为正的总收入

　　B.前三年中总收入为正数的年数

　　C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

　　D.前三年的总收入

　　E.所计量的总的年数

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c

　　9、 根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用操作风险标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D.必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c

　　10、 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备( )

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.强大的研发实力

　　A B C D E

　　标准答案：a, b, c, d

　　三、判断题

　　1、 公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。( )

　　对 错

　　标准答案：错误

　　2、 商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。( )

　　对 错

　　标准答案：正确

　　3、 商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。( )

　　对 错

　　标准答案：错误

　　4、 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。( )

　　对 错

　　标准答案：错误

　　5、 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。( )

　　对 错

　　标准答案：错误

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