2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（九）_第2页

　　二、多选题

　　1、 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括(ABCDE)。

　　A.不良资产/贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　标准答案：a, b, c, d, e

　　2、 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。

　　A.全面性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　标准答案：a, b, c, d, e

　　3、 商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。

　　A.资金成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.资本成本

　　E.通货膨胀调整成本

　　标准答案：a, b, c, d

　　4、 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循( )。

　　A.审贷分离原则

　　B.统一考虑原则

　　C.展期重审原则

　　D.责任到人原则

　　E.追踪审核原则

　　标准答案：a, b, c

　　5、 信用衍生产品包括( )。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据

　　E.股票期权

　　标准答案：a, b, c, d

　　6、 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下( )变量。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.期限

　　E.行业风险指数

　　标准答案：a, b, c

　　7、 对企业信用风险分析的5Cs指标包括( )方面。

　　A.品德

　　B.资本

　　C.还款能力

　　D.抵押

　　E.经营环境

　　标准答案：a, b, c, d, e

　　8、 关于商业银行客户信用限额的以下说法，正确的有( )。

　　A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　标准答案：a, b, c, d, e

　　9、 根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

　　标准答案：b, c, d

　　10、 期权的价值由( )组成。

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标地资产价格

　　E.无风险利率

　　标准答案：a, b

　　三、判断题

　　1、 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。( )

　　对 错

　　标准答案：正确

　　2、 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。( )

　　对 错

　　标准答案：正确

　　3、 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。( )

　　对 错

　　标准答案：正确

　　4、 贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。( )

　　对 错

　　标准答案：错误

　　资金成本包括债务成本和股权成本，资本成本指经济资本。

　　5、 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。( )

　　对 错

　　标准答案：正确

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