2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（三）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.B

　　解析：B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型

　　2.A

　　解析：A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。故选A

　　3.C

　　解析：C【解析】由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风险。故选C

　　4.A

　　解析：A【解析】本题考查贷款实际计提准备的计算。贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%。因此贷款实际计提准备=1100×80%=880(亿元)。

　　5.C

　　解析：C【解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素

　　6.A

　　解析：A【解析】操作风险识别和评估方法包括自我评估法、损失事件数据法、流程图，其中运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础工具之一

　　7.B

　　解析：B【解析】预期损失率=预期损失/资产风险暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B选项正确

　　8.B

　　解析：B【解析】战略目标决定了实现路径

　　9.A

　　解析：A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。虽然活期存款持有者在理论上可以随时提取存款，但统计分析表明，绝大多数活期都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在两年以上

　　10.B

　　解析：B【解析】本题考查对信用风险的理解。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低

　　11.A

　　解析：A【解析】按风险发生的范围可以将风险划分为系统风险和非系统风险。可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性。选项C中，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同

　　12.D

　　解析：D【解析】对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D

　　13.A

　　解析：A【解析】预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失

　　14.C

　　解析：C【解析】风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，就没有了意义;损失是事后概念。故选C

　　15.A

　　解析：暂无

　　16.D

　　解析：D【解析】本题考查市场限额风险的种类。常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损限额

　　17.D

　　解析：D【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级l年期违约概率为0.02%，小于0.03%，故根据《巴塞尔新资本协议》应该取0.03%作为其违约概率。借款人乙1年期违约概率为0.04%，大于0.03%，故应该取0.04%作为其违约概率。故D选项正确，A、B、C选项错误

　　18.A

　　解析：A【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。

　　19.A

　　解析：A【解析】该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，表明其短期偿债能力较弱，以此为依据，其他三项的说法都是错误的

　　20.B

　　解析：B【解析】风险因素考虑得越充分，风险识别与分析也会越加全面和深入，但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长、所产生的边际收益呈递减趋势

　　二、多项选择题

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五个选项均存在汇率风险

　　2.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量

　　3.A,C,E

　　解析：ACE【解析】资产价值的变化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(亿元);合计价值变化=-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降

　　4.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】标准法的原理是：将商业银行的所有业务划分为8大类，分别为：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动等都直接威胁着企业还贷的顺利实现。D项很少开具发票说明企业会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的;而A项产品多样化是。一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。

　　6.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】信用风险的计量方法是标准法和内部评级法，内部评级又分为初级和高级。B内部模型法是市场风险计量方法;C是操作风险计量方法。

　　7.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商业银行在嗡测客户风除时，其偿债能力的指标通常包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税盈利、现金支付能力等长期偿债能力指标。A选项属哥二|评价客户的营运能力的指标

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】衡量风险的指标有方差、久期、凸度和在险价值(VaR)。E项是衡量收益的指标。故选 ABCD

　　9.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】期权的内在价值是指期权立即履约时的价值。因此，内在价值有可能为正的包括：价内期权、买入期权和卖出期权。平价期权和价外期权不具有内在价值。因此正确答案为BDE

　　10.A,C,

　　解析：AC【解析】收益率曲线就是根据在资产的不同到期期限时刻的收益率大小来描绘出的曲线。横坐标是到期期限，纵坐标是到期收益率

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