2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×100%，可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%

　　2.C

　　解析：C【解析】根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分，所以C项错误。A项属于定量标准;B项属于外部数据要求;D项属于定性标准。

　　3.A

　　解析：A【解析】B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎涮息的微小变动了。

　　4.C

　　解析：C【解析】大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。

　　5.A

　　解析：A【解析】华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

　　6.D

　　解析：D【解析】A、B、C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误

　　7.B

　　解析：B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　8.D

　　解析：D【解析】操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据《巴赛尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　9.B

　　解析：B【解析】本题考查董事会的职能。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险

　　10.B

　　解析：B【解析】风险信贷资产的预期损失=300×5%×(1—20%)=12(亿元)。

　　11.A

　　解析：暂无

　　12.D

　　解析：D【解析】代理业务是指商业银行接受单位或个人委托，以代理人的身份，代表委托人办理一些经双方议定的有关业务。故选D。

　　13.A

　　解析：暂无

　　14.A

　　解析：A【解析】外部环境依赖性越高，银行战略风险就越高

　　15.B

　　解析：B【解析】对非零售类资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。

　　16.C

　　解析：C【解析】贷款总额与核心存款的比率是一种传统的衡量商业银行流动性的指标，比率越高流动性风险越大，流动性越差，比率越小表明商业银行的流动性越高

　　17.D

　　解析：D【解析】银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类，交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他账目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　18.D

　　解析：D【解析】在A中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。C中，进行保值能有效降低风险但风险还是会存在

　　19.C

　　解析：C【解析】本题考查分解分析方法的内容。分解分析方法将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析

　　20.A

　　解析：A【解析】先进风险管理理念认为，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡，故选项A错误

　　二、多项选择题

　　1.B,E,

　　解析：BE【解析】对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，属于可缓释的操作风险，可通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释

　　2.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和邵分风险管理情况所构成

　　3.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本题考查风险评级的原则+包括全面性、系统性、持续性、审慎性原则

　　4.B,E,

　　解析：BE【解析】商业银行资本包括核心资本和附属资本。核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。附属资本包括重估储备、…般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务

　　5.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】A项企业的管理政策、E项企业的战略对企业的行业风险分析没有实质性影响

　　6.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类风险

　　7.C,D,

　　解析：CD【解析】利率风险通常是用利率爱敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产枣债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的“利率缺口

　　8.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】D项中变动频繁时间间隔应该短;E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。故选ABC

　　9.A,B,

　　解析：AB【解析】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估。故选AB

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担资任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略主要有三个：改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力员工的业务体系内;制定与业务战略目标配套的评估机制;将制度的被动执行转变为主动差错和纠错;建立良好的操作风险管理氛围等

　　三、判断题

　　1.错误

　　解析：记入交易账户头寸的交易目的是不能随意更改的。

　　2.错误

　　解析：压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失

　　3.错误

　　解析：Credit

　　Melrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

　　4.错误

　　解析：即期交易就是按照市价交易，而不是按照约定价格交易。

　　5.错误

　　解析：信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。题于论述与事实相反

银行从业资格考试《初级银行从业》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《法律法规》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《风险管理》在线题库	抢先试用

　　自学没有自制力?找不到备考资料?进入考试网焚题库,免费刷题、阅读干货笔记、任性下资料>>