2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十）_第2页

　　二、多项选择题

　　1风险文化一般由(　　)三个层次组成。

　　A. 风险管理理念

　　B. 风险模型

　　C. 制度

　　D. 知识

　　E. 内部控制

　　2集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(　　)

　　A. 风险监测和分析能力

　　B. 数量分析能力

　　C. 价格核准能力

　　D. 模型创建能力

　　E. 系统开发/集成能力

　　3影响违约损失率的因素包括(　　)

　　A. 产品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行业因素

　　D. 地区因素

　　E. 宏观经济周期因素

　　4关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是(　　)

　　A. 资金投入巨大

　　B. 并不适合所有的商业银行

　　C. 涉及的风险管理领域非常全面

　　D. 不利于绝对控制商业银行的敏感信息

　　E. 无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

　　5、2004年中国银行业监督管理委员会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有(　　)

　　A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C. 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个一个作日向中国银行业监督管理委员会申请延迟

　　D. 商业银行资本充足率信息在披露前报送中国银行业监督管理委员会

　　E. 对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　6债券收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 反向收益率曲线

　　C. 波动收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 垂直收益率曲线

　　7按照风险来源不同，利率风险可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 股票价格风险

　　C. 基准风险

　　D. 收益率曲线风险

　　E. 流动性风险

　　8法律/合规部门主要承担的职责包括(　　)

　　A. 协助制定法律政策

　　B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　C. 开展法律培训和教育项目

　　D. 经营管理的合规性和合规部门工作情况

　　E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　9以下属于风险转移策略的是(　　)

　　A. 出口信贷保险

　　B. 担保

　　C. 备用信用证

　　D. 市场对冲

　　E. 自我对冲

　　10下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)

　　A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B. 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D. 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　三、判断题

　　1信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(　　)

　　2外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。(　　)

　　3交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。 (　　)

　　4实践中，单一法人客户的各项周转率越高，但盈利能力和偿债能力未必越好。 (　　)

　　5完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。 (　　)