2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（二）_第2页

　　二、多选题

　　1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A、系统风险 B、信用风险 C、操作风险

　　D、战略风险 E、声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。

　　2、信用风险的主要形式包括( )。

　　A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险

　　D、违约风险 E、国家风险

　　【答案与解析】正确答案：AD

　　这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　3、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A、聘用员工做法和工作场所安全性 B、业务中断和系统失灵

　　C、客户、产品及业务做法 D、实物资产损坏

　　E、外部欺诈

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　4、下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A、资本为商业银行提供融资

　　B、吸收和消化损失

　　C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

　　D、维持市场信心

　　E、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

　　5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配， 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

　　6、下列属于市场风险的有( )

　　A、利率风险 B、股票风险 C违约风险

　　D、汇率风险 E、商品风险

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　记住四个市场价格，利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

　　7、国家风险可分为( )。

　　A、政治风险 B、信用风险 C•社会风险

　　D、经济风险 E、操作风险

　　【答案与解析】正确答案：ACD

　　我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

　　8、关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有( )。

　　A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理

　　B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E、在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额 度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理

　　9、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )

　　A、关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B、银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C、市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D、银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E、银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

　　10、战略风险来自( )。

　　A、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B、商业银行经营目标不能按时实现

　　C、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D、为实现目标所需要的资源匮乏

　　E、整个战略实施过程的质量难以保证 、

　　【答案与解析】正确答案：ACDE

　　战略风险来自四个方面，商业银行的经营目标还不能达到“战略”级别。

　　三、判断题

　　1、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　2、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　3、同受国家控制的企业必为关联方。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

　　4、商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　5、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0、03%中的较高者。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　应为借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者。

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